Сравнение QFIN с WMB
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 26.67%/yr for WMB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам QFIN и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -7.59% |
Correlation
The correlation between QFIN and WMB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between QFIN and WMB shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
WMB:
$88.15B
QFIN:
CN¥51.00
WMB:
$2.28
QFIN:
2.05
WMB:
31.55
QFIN:
0.06
WMB:
1.64
QFIN:
0.59
WMB:
7.39
QFIN:
0.26
WMB:
6.80
QFIN:
CN¥17.46B
WMB:
$11.92B
QFIN:
CN¥12.90B
WMB:
$7.49B
QFIN:
CN¥6.93B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. WMB — Ранг доходности на риск
QFIN
WMB
Сравнение QFIN c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.20 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.02 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 4.27 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и WMB
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -98.03% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -12.36% | -59.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -12.36% | -60.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -23.01% | -53.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -8.55% | -55.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -27.07% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 5.82% | +47.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и WMB
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 7.36% | +22.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 15.58% | +23.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 23.00% | +32.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 23.62% | +42.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 30.95% | +41.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и WMB
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности WMB в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и WMB
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and WMB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор