Сравнение QFIN с SOXL
QFIN (360 DigiTech, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 5 years, QFIN returned -10.41%/yr vs 46.78%/yr for SOXL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
QFIN
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- -15.92%
- 6 месяцев
- -13.54%
- 1 год
- -60.78%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам QFIN и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.92% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -6.02% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -7.49% |
Correlation
The correlation between QFIN and SOXL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. SOXL — Ранг доходности на риск
QFIN
SOXL
Сравнение QFIN c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFIN | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.69 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 29.80 | -30.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 102.14 | -103.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFIN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 12.69 | -13.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.44 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.51 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок QFIN и SOXL
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -90.46% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -43.47% | -28.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -87.88% | +14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -90.46% | +13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.77% | -6.36% | -58.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.47% | -35.01% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.05% | 12.66% | +39.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и SOXL
Текущая волатильность для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) составляет 29.61%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что QFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.61% | 41.05% | -11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.48% | 81.57% | -43.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.88% | 102.16% | -47.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 107.25% | -40.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.12% | 99.05% | -26.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и SOXL
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.07% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
QFIN and SOXL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to QFIN (29.61%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор