PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFIN с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFIN с SMIN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QFIN (360 DigiTech, Inc.) is a stock, while SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 6.19%/yr for SMIN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QFIN и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -4.03%.

QFIN

1 день
2.67%
1 месяц
17.56%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-17.62%
1 год
-59.79%
3 года*
7.60%
5 лет*
-12.03%
10 лет*
—

SMIN

1 день
1.44%
1 месяц
0.72%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-8.33%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFIN и SMIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QFIN
360 DigiTech, Inc.		-15.31%-47.46%162.76%-16.28%-6.54%97.15%20.68%-36.99%-7.75%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-4.03%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%2.83%

Correlation

The correlation between QFIN and SMIN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

360 DigiTech, Inc.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с QFIN:
QFIN с FINVQFIN с FUTUQFIN с POETQFIN с GDOTQFIN с DIVQFIN с MSFTQFIN с SPY
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

QFIN vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFIN
Ранг доходности на риск QFIN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFIN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFIN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QFINSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-0.51

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
-0.64

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.93

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.39

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-0.87

-0.27

QFIN vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFIN на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFIN и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QFIN и SMIN

Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFINSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-60.50%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.31%

-24.54%

-47.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.15%

-27.58%

-45.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-27.58%

-49.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.51%

-16.07%

-48.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.54%

-14.62%

-30.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

11.01%

+42.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QFIN и SMIN

360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFINSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.45%

4.86%

+24.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.71%

15.58%

+23.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.12%

18.67%

+36.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.39%

18.88%

+47.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.04%

22.83%

+49.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFIN и SMIN

Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности SMIN в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFIN
360 DigiTech, Inc.		10.00%7.58%4.56%7.27%4.03%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

QFIN and SMIN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFIN has higher volatility (29.45%) compared to SMIN (4.86%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs SMIN's -60.50%.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFIN и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор