Сравнение QFIN с SHOP
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs -2.79%/yr for SHOP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам QFIN и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | -14.04% |
Correlation
The correlation between QFIN and SHOP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between QFIN and SHOP shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
SHOP:
$141.08B
QFIN:
CN¥51.00
SHOP:
$1.02
QFIN:
2.05
SHOP:
106.25
QFIN:
0.06
SHOP:
0.20
QFIN:
0.59
SHOP:
15.39
QFIN:
0.26
SHOP:
11.29
QFIN:
CN¥17.46B
SHOP:
$9.20B
QFIN:
CN¥12.90B
SHOP:
$5.93B
QFIN:
CN¥6.93B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. SHOP — Ранг доходности на риск
QFIN
SHOP
Сравнение QFIN c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.05 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.02 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.04 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и SHOP
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -84.82% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -46.71% | -25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -46.71% | -26.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -84.82% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -39.53% | -24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -28.23% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 22.27% | +30.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и SHOP
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 15.38% | +14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 43.41% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 57.03% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 65.55% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 59.07% | +12.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и SHOP
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QFIN and SHOP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор