Сравнение QFIN с IOT
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while IOT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, QFIN returned 7.60%/yr vs 3.56%/yr for IOT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью -5.05%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 9.98% |
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between QFIN and IOT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
IOT:
$19.78B
QFIN:
CN¥51.00
IOT:
$0.10
QFIN:
2.05
IOT:
338.97
QFIN:
0.59
IOT:
11.26
QFIN:
0.26
IOT:
13.12
QFIN:
CN¥17.46B
IOT:
$1.73B
QFIN:
CN¥12.90B
IOT:
$1.32B
QFIN:
CN¥6.93B
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. IOT — Ранг доходности на риск
QFIN
IOT
Сравнение QFIN c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.99 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.37 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.75 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и IOT
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -70.38% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -46.37% | -25.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -60.22% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -44.78% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -31.39% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 23.26% | +29.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и IOT
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Samsara Inc. (IOT) с волатильностью 19.99%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 19.99% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 44.50% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 57.78% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 65.87% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 65.87% | +6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и IOT
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как IOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и IOT
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and IOT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to IOT (19.99%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs IOT's -70.38%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор