Сравнение QFIN с EPR
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while EPR operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 9.64%/yr for EPR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 23.29%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам QFIN и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | -8.20% |
Correlation
The correlation between QFIN and EPR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between QFIN and EPR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
EPR:
$4.58B
QFIN:
CN¥51.00
EPR:
$3.55
QFIN:
2.05
EPR:
16.86
QFIN:
0.06
EPR:
0.36
QFIN:
0.59
EPR:
6.54
QFIN:
0.26
EPR:
1.98
QFIN:
CN¥17.46B
EPR:
$700.22M
QFIN:
CN¥12.90B
EPR:
$568.77M
QFIN:
CN¥6.93B
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. EPR — Ранг доходности на риск
QFIN
EPR
Сравнение QFIN c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.58 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.15 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и EPR
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -82.02% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -19.51% | -52.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -19.51% | -53.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -35.63% | -41.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | 0.00% | -64.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -16.58% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 9.81% | +43.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и EPR
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 5.14% | +24.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 16.49% | +22.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 22.44% | +32.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 26.16% | +40.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 42.44% | +29.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и EPR
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности EPR в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и EPR
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and EPR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор