Сравнение QFIN с ENVA
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and ENVA (Enova International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 39.68%/yr for ENVA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и ENVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у ENVA с доходностью 20.44%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
Сравнение доходности по годам QFIN и ENVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | -5.40% |
Correlation
The correlation between QFIN and ENVA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
ENVA:
$4.99B
QFIN:
CN¥51.00
ENVA:
$12.29
QFIN:
2.05
ENVA:
15.40
QFIN:
0.06
ENVA:
0.83
QFIN:
0.59
ENVA:
1.53
QFIN:
0.26
ENVA:
3.56
QFIN:
CN¥17.46B
ENVA:
$3.28B
QFIN:
CN¥12.90B
ENVA:
$1.23B
QFIN:
CN¥6.93B
ENVA:
$456.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. ENVA — Ранг доходности на риск
QFIN
ENVA
Сравнение QFIN c ENVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | ENVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.04 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 10.44 | -11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и ENVA
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки ENVA в -84.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и ENVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -84.26% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -24.75% | -47.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -37.01% | -36.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -42.84% | -33.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -0.14% | -64.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -31.82% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 9.57% | +43.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и ENVA
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Enova International, Inc. (ENVA) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 11.26% | +18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 28.77% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 38.58% | +16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 40.33% | +26.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 49.25% | +22.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и ENVA
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как ENVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и ENVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и ENVA
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and ENVA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to ENVA (11.26%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs ENVA's -84.26%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и ENVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор