Сравнение QFIN с CMCSA
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs -10.72%/yr for CMCSA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у CMCSA с доходностью -5.28%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 20.41%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам QFIN и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -6.86% |
Correlation
The correlation between QFIN and CMCSA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
CMCSA:
$88.62B
QFIN:
CN¥51.00
CMCSA:
$5.05
QFIN:
2.05
CMCSA:
4.85
QFIN:
0.06
CMCSA:
0.10
QFIN:
0.59
CMCSA:
0.72
QFIN:
0.26
CMCSA:
1.00
QFIN:
CN¥17.46B
CMCSA:
$125.28B
QFIN:
CN¥12.90B
CMCSA:
$77.26B
QFIN:
CN¥6.93B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
QFIN
CMCSA
Сравнение QFIN c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.67 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.26 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и CMCSA
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -67.89% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -27.34% | -44.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -39.87% | -33.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -52.11% | -24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -47.99% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -24.62% | -20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 14.38% | +38.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и CMCSA
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 7.12% | +22.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 24.86% | +13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 29.24% | +25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 26.96% | +39.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 26.49% | +45.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и CMCSA
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и CMCSA
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and CMCSA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs CMCSA's -67.89%.
CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор