Сравнение QFIN с ATMP
QFIN (360 DigiTech, Inc.) is a stock, while ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) is MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 15.05%/yr for ATMP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 20.60%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам QFIN и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.60% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -7.22% |
Correlation
The correlation between QFIN and ATMP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between QFIN and ATMP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. ATMP — Ранг доходности на риск
QFIN
ATMP
Сравнение QFIN c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.23 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.53 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 5.89 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и ATMP
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -80.86% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -7.30% | -65.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -16.48% | -56.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -22.98% | -53.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -5.61% | -58.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -31.08% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 3.13% | +49.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и ATMP
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 5.64% | +23.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 10.99% | +27.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 14.18% | +40.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 22.25% | +44.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 27.67% | +44.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и ATMP
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
QFIN and ATMP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to ATMP (5.64%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs ATMP's -80.86%.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор