Сравнение QFIN с ATMP
QFIN (360 DigiTech, Inc.) is a stock, while ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) is MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Over the past 5 years, QFIN returned -9.72%/yr vs 18.48%/yr for ATMP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 25.34%.
QFIN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.73%
- 6 месяцев
- -19.38%
- С начала года
- -29.34%
- 1 год
- -66.19%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -9.72%
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам QFIN и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -29.34% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -7.22% |
Correlation
The correlation between QFIN and ATMP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between QFIN and ATMP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. ATMP — Ранг доходности на риск
QFIN
ATMP
Сравнение QFIN c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.30 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.10 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.25 | -8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и ATMP
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -80.86% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.01% | -8.30% | -61.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -16.48% | -56.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.15% | -22.98% | -50.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | -1.90% | -68.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -30.91% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.14% | 3.53% | +49.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и ATMP
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 5.20% | +12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.75% | 11.60% | +30.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 14.66% | +42.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 22.10% | +43.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.90% | 27.63% | +44.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и ATMP
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 11.98% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
QFIN and ATMP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (17.68%) compared to ATMP (5.20%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs ATMP's -80.86%.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор