PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEMM с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

QEMM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEMM и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 7.14% против 21.00% соответственно.

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий QEMM и XLK

QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

QEMM vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.13

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.71

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.97

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

6.31

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.10

Корреляция

Корреляция между QEMM и XLK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и XLK

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок QEMM и XLK

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

QEMMXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-82.05%

+45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-15.92%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-33.56%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-33.56%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-11.04%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-35.17%

+24.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.98%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и XLK

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 7.63%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEMMXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

8.12%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

16.49%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

27.05%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

24.72%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

24.33%

-7.60%