PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QEMM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QEMM returned 8.96%/yr vs 8.59%/yr for SPYD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 10.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QEMM имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции SPYD немного отстают с 8.59%.

QEMM

1 день
-1.21%
1 месяц
6.69%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.00%
1 год
42.27%
3 года*
19.52%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.96%

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		24.39%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between QEMM and SPYD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.50

The correlation between QEMM and SPYD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QEMM и SPYD

Секторы
QEMM
SPYD

Технологии

33.8%
2.7%

Финансовые услуги

19.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.5%

Промышленность

7.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

6.4%
5.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
16.3%

Энергетика

5.7%
9.2%

Сырьевые материалы

5.6%
3.4%

Здравоохранение

3.5%
5.2%

Коммунальные услуги

3.0%
11.4%

Недвижимость

0.8%
25.8%

Технологии

QEMM
33.8%
SPYD
2.7%

Финансовые услуги

QEMM
19.6%
SPYD
12.1%

Потребительский циклический сектор

QEMM
8.3%
SPYD
6.5%

Промышленность

QEMM
7.2%
SPYD
2.3%

Коммуникационные услуги

QEMM
6.4%
SPYD
5.1%

Потребительский защитный сектор

QEMM
6.1%
SPYD
16.3%

Энергетика

QEMM
5.7%
SPYD
9.2%

Сырьевые материалы

QEMM
5.6%
SPYD
3.4%

Здравоохранение

QEMM
3.5%
SPYD
5.2%

Коммунальные услуги

QEMM
3.0%
SPYD
11.4%

Недвижимость

QEMM
0.8%
SPYD
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с JHMBQEMM с EMGFQEMM с AEME.LQEMM с DVYEQEMM с EMIM.L
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

QEMM vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.42

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.15

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.33

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

6.77

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.42

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QEMM и SPYD

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-46.42%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-7.05%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-16.13%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-22.25%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-46.42%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.11%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-6.17%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.43%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и SPYD

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

2.57%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

7.71%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

11.62%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

16.13%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.78%

-2.89%

Сравнение комиссий QEMM и SPYD

QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и SPYD

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.34%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

QEMM and SPYD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEMM has higher volatility (7.29%) compared to SPYD (2.57%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, QEMM leads with 8.96% vs 8.59% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QEMM has performed better with a 8.96% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for QEMM.

QEMM has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 4.21% for SPYD.

QEMM is categorized as Emerging Markets Equities, while SPYD is S&P 500. QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.07% for SPYD.

QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор