PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с RNEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD) while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QEMM returned 7.37%/yr vs 3.88%/yr for RNEM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью -1.51%.

QEMM

1 день
-1.21%
1 месяц
6.69%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.00%
1 год
42.27%
3 года*
19.52%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.96%

RNEM

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.68%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		24.39%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%12.73%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.51%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Correlation

The correlation between QEMM and RNEM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.72

The correlation between QEMM and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEMM и RNEM

Секторы
QEMM
RNEM

Технологии

33.8%
6.0%

Финансовые услуги

19.6%
34.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.1%

Промышленность

7.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.9%

Энергетика

5.7%
7.6%

Сырьевые материалы

5.6%
13.7%

Здравоохранение

3.5%
4.6%

Коммунальные услуги

3.0%
3.7%

Недвижимость

0.8%
0.8%

Технологии

QEMM
33.8%
RNEM
6.0%

Финансовые услуги

QEMM
19.6%
RNEM
34.7%

Потребительский циклический сектор

QEMM
8.3%
RNEM
10.1%

Промышленность

QEMM
7.2%
RNEM
4.1%

Коммуникационные услуги

QEMM
6.4%
RNEM
9.1%

Потребительский защитный сектор

QEMM
6.1%
RNEM
5.9%

Энергетика

QEMM
5.7%
RNEM
7.6%

Сырьевые материалы

QEMM
5.6%
RNEM
13.7%

Здравоохранение

QEMM
3.5%
RNEM
4.6%

Коммунальные услуги

QEMM
3.0%
RNEM
3.7%

Недвижимость

QEMM
0.8%
RNEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с JHMBQEMM с EMGFQEMM с AEME.LQEMM с DVYEQEMM с EMIM.L
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHD

Доходность на риск

QEMM vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.28

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
0.50

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.06

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

0.34

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

0.80

+14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMRNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.28

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.23

+0.11

Просадки

Сравнение просадок QEMM и RNEM

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, примерно равная максимальной просадке RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-38.38%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.71%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-13.09%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-21.41%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-7.46%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-9.30%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.59%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и RNEM

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.23%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

10.37%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

13.31%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.40%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.22%

-0.33%

Сравнение комиссий QEMM и RNEM

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и RNEM

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности RNEM в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.34%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.79%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QEMM and RNEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEMM has higher volatility (7.29%) compared to RNEM (4.23%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, QEMM leads with 7.37% vs 3.88% for RNEM. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QEMM has performed better with a 7.37% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

QEMM has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.79% for RNEM.

QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.75% for RNEM.

QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор