Сравнение QEMM с PXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).
QEMM и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и PXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEMM и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 7.14% против 9.67% соответственно.
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и PXH
QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.
Доходность на риск
QEMM vs. PXH — Ранг доходности на риск
QEMM
PXH
Сравнение QEMM c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEMM | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.51 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.11 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.05 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 9.10 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEMM | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QEMM и PXH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и PXH
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности PXH в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и PXH
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и PXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEMM | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -63.63% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -13.68% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -29.59% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -40.42% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -6.97% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -17.00% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.11% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и PXH
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEMM | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 6.89% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.05% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 18.53% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.71% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 20.20% | -3.47% |