PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с KEMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с KEMQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD) while KEMQ tracks the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QEMM returned 7.03%/yr vs -4.14%/yr for KEMQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for KEMQ.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и KEMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у KEMQ с доходностью 2.13%.

QEMM

1 день
-3.77%
1 месяц
1.15%
С начала года
21.11%
6 месяцев
21.59%
1 год
35.60%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.03%
10 лет*
8.86%

KEMQ

1 день
-3.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.85%
1 год
21.94%
3 года*
22.94%
5 лет*
-4.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и KEMQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		21.11%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%4.52%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		2.13%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.43%

Correlation

The correlation between QEMM and KEMQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.81

The correlation between QEMM and KEMQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEMM и KEMQ

Секторы
QEMM
KEMQ

Технологии

25.2%
39.1%

Финансовые услуги

13.1%
2.5%

Потребительский циклический сектор

4.8%
30.6%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
20.2%

Энергетика

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.3%

Промышленность

1.8%
2.1%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

0.9%
3.3%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

QEMM
25.2%
KEMQ
39.1%

Финансовые услуги

QEMM
13.1%
KEMQ
2.5%

Потребительский циклический сектор

QEMM
4.8%
KEMQ
30.6%

Сырьевые материалы

QEMM
3.0%
KEMQ

-

Коммуникационные услуги

QEMM
2.4%
KEMQ
20.2%

Энергетика

QEMM
2.4%
KEMQ

-

Потребительский защитный сектор

QEMM
2.1%
KEMQ
3.3%

Промышленность

QEMM
1.8%
KEMQ
2.1%

Коммунальные услуги

QEMM
1.5%
KEMQ

-

Здравоохранение

QEMM
0.9%
KEMQ
3.3%

Недвижимость

QEMM
0.6%
KEMQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с JHMBQEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с DVYEQEMM с AEME.LQEMM с EMIM.L
Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с IEMGKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP

Доходность на риск

QEMM vs. KEMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c KEMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QEMMKEMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.81

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.25

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.00

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

2.59

+9.55

QEMM vs. KEMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа KEMQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и KEMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEMM и KEMQ

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки KEMQ в -70.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и KEMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMKEMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-70.72%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-21.94%

+11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-21.94%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-66.02%

+38.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-31.41%

+27.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-35.64%

+25.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

8.49%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и KEMQ

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 9.31%, в то время как у KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMKEMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

11.75%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

22.87%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

27.40%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

32.15%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

29.67%

-12.69%

Сравнение комиссий QEMM и KEMQ

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KEMQ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и KEMQ

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности KEMQ в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.16%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.46%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QEMM and KEMQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (11.75%) compared to QEMM (9.31%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs KEMQ's -70.72%.

On 5-year performance, QEMM leads with 7.03% vs -4.14% for KEMQ. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QEMM has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QEMM has performed better with a 7.03% return vs -4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.46% for QEMM.

QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. They also come from different issuers: State Street and CICC. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.60% for KEMQ.

QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и KEMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор