PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KEMQ с EBIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с EBIZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and EBIZ (Global X E-commerce ETF) are both exchange-traded funds - KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -0.93%/yr vs 0.34%/yr for EBIZ. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for EBIZ.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и EBIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -3.40%.

KEMQ

1 день
-0.98%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
3.88%
С начала года
6.54%
1 год
22.85%
3 года*
21.60%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
Всё время*
1.69%

EBIZ

1 день
0.41%
1 месяц
10.19%
6 месяцев
3.56%
С начала года
-3.40%
1 год
-1.22%
3 года*
16.94%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—
Всё время*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EBIZ

Global X E-commerce ETF
$162.79K$120.92K$99.53K

KEMQ

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF
$171.78K$139.17K$316.63K

Сравнение доходности по годам KEMQ и EBIZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		6.54%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-5.41%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-3.40%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%

Correlation

The correlation between KEMQ and EBIZ is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.77

The correlation between KEMQ and EBIZ shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KEMQ и EBIZ

Секторы
KEMQ
EBIZ

Технологии

35.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

35.1%
76.3%

Коммуникационные услуги

21.0%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

2.8%
1.7%

Финансовые услуги

2.7%
0.4%

Промышленность

2.1%
5.1%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KEMQ
35.4%
EBIZ
9.1%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
35.1%
EBIZ
76.3%

Коммуникационные услуги

KEMQ
21.0%
EBIZ
5.3%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
3.2%
EBIZ

-

Здравоохранение

KEMQ
2.8%
EBIZ
1.7%

Финансовые услуги

KEMQ
2.7%
EBIZ
0.4%

Промышленность

KEMQ
2.1%
EBIZ
5.1%

Сырьевые материалы

KEMQ

-

EBIZ

-

Энергетика

KEMQ

-

EBIZ

-

Недвижимость

KEMQ

-

EBIZ
2.2%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

EBIZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Global X E-commerce ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с DVYEKEMQ с KLIPKEMQ с IEMGKEMQ с TPYPKEMQ с KWEBKEMQ с SPY
Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB

Доходность на риск

KEMQ vs. EBIZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KEMQ c EBIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMQEBIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.06

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
0.06

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.04

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

-0.08

+2.61

KEMQ vs. EBIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа EBIZ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и EBIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и EBIZ

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и EBIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQEBIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-61.58%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-27.73%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-27.73%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.62%

-56.03%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-15.34%

-13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.57%

-24.28%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

15.82%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и EBIZ

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Global X E-commerce ETF (EBIZ) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQEBIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.05%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

15.82%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

20.83%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.04%

28.97%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

28.52%

+1.09%

Сравнение комиссий KEMQ и EBIZ

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EBIZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и EBIZ

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности EBIZ в 0.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.49%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.94%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and EBIZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (7.69%) compared to EBIZ (6.05%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs EBIZ's -61.58%.

On 5-year performance, EBIZ leads with 0.34% vs -0.93% for KEMQ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EBIZ has performed better with a 0.34% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.49% for EBIZ.

KEMQ is categorized as Emerging Markets Equities, while EBIZ is Consumer Discretionary Equities. KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while EBIZ tracks Solactive E-commerce Index. They also come from different issuers: CICC and Global X. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.50% for EBIZ.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и EBIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор