PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с EBIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с EBIZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and EBIZ (Global X E-commerce ETF) are both exchange-traded funds - KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -3.09%/yr vs -3.49%/yr for EBIZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for EBIZ.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и EBIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -14.59%.

KEMQ

1 день
-1.14%
1 месяц
4.37%
С начала года
5.78%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.37%
3 года*
24.22%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
—

EBIZ

1 день
0.84%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-14.66%
1 год
-9.30%
3 года*
17.39%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и EBIZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.78%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-5.96%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-14.59%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-11.01%

Correlation

The correlation between KEMQ and EBIZ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.78

The correlation between KEMQ and EBIZ shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KEMQ и EBIZ

Секторы
KEMQ
EBIZ

Технологии

45.0%
13.2%

Потребительский циклический сектор

33.0%
75.6%

Коммуникационные услуги

15.5%
1.6%

Здравоохранение

3.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KEMQ
45.0%
EBIZ
13.2%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
33.0%
EBIZ
75.6%

Коммуникационные услуги

KEMQ
15.5%
EBIZ
1.6%

Здравоохранение

KEMQ
3.5%
EBIZ
2.1%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
0.4%
EBIZ

-

Сырьевые материалы

KEMQ

-

EBIZ

-

Энергетика

KEMQ

-

EBIZ

-

Финансовые услуги

KEMQ

-

EBIZ
0.3%

Промышленность

KEMQ

-

EBIZ
4.6%

Недвижимость

KEMQ

-

EBIZ
2.6%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

EBIZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Global X E-commerce ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с KWEBKEMQ с TPYPKEMQ с SPY
Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с GRPNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с VCREBIZ с ITB

Доходность на риск

KEMQ vs. EBIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c EBIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQEBIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.47

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.54

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.34

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

-0.69

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. EBIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа EBIZ равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и EBIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQEBIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.47

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.29

-0.23

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и EBIZ

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и EBIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQEBIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-61.58%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-27.73%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-27.73%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-58.21%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.96%

-25.15%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-24.33%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

13.48%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и EBIZ

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Global X E-commerce ETF (EBIZ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQEBIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

5.40%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

15.03%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

19.83%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

28.90%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

28.67%

+0.91%

Сравнение комиссий KEMQ и EBIZ

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EBIZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и EBIZ

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности EBIZ в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.98%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and EBIZ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.12%) compared to EBIZ (5.40%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs EBIZ's -61.58%.

On 5-year performance, KEMQ leads with -3.09% vs -3.49% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMQ has performed better with a -3.09% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.60% for EBIZ.

KEMQ is categorized as Emerging Markets Equities, while EBIZ is Consumer Discretionary Equities. KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while EBIZ tracks Solactive E-commerce Index. They also come from different issuers: CICC and Global X. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.50% for EBIZ.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и EBIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор