PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с TPYP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -2.87%/yr vs 17.73%/yr for TPYP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.07%.

KEMQ

1 день
-2.81%
1 месяц
7.12%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.35%
1 год
36.95%
3 года*
24.42%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		6.99%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%-0.82%

Correlation

The correlation between KEMQ and TPYP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.32

The correlation between KEMQ and TPYP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KEMQ и TPYP

Секторы
KEMQ
TPYP

Технологии

45.0%

-

Потребительский циклический сектор

33.0%

-

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Энергетика

-

68.8%

Финансовые услуги

-

2.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

22.0%

Технологии

KEMQ
45.0%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

KEMQ
33.0%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

KEMQ
15.5%
TPYP

-

Здравоохранение

KEMQ
3.5%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

KEMQ
0.4%
TPYP

-

Сырьевые материалы

KEMQ

-

TPYP
0.1%

Энергетика

KEMQ

-

TPYP
68.8%

Финансовые услуги

KEMQ

-

TPYP
2.4%

Промышленность

KEMQ

-

TPYP

-

Недвижимость

KEMQ

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

KEMQ

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с SPY
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

KEMQ vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.61

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.25

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.09

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

8.34

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQTPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.02

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.43

-0.37

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и TPYP

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-51.91%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-6.84%

-15.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-13.17%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-17.96%

-48.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-5.27%

-22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.69%

-7.89%

-27.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

2.56%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и TPYP

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

5.67%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

10.29%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

13.16%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

17.45%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

21.94%

+7.64%

Сравнение комиссий KEMQ и TPYP

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и TPYP

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности TPYP в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.92%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and TPYP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.09%) compared to TPYP (5.67%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs TPYP's -51.91%.

On 5-year performance, TPYP leads with 17.73% vs -2.87% for KEMQ. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 17.73% return vs -2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 3.25% for TPYP.

KEMQ is categorized as Emerging Markets Equities, while TPYP is Energy Equities. KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: CICC and Tortoise. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор