PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с AUMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, KEMQ returned 33.37% vs 49.68% for AUMI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -4.89%.

KEMQ

1 день
-1.14%
1 месяц
4.37%
С начала года
5.78%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.37%
3 года*
24.22%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
—

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и AUMI

2026 (YTD)202520242023
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.78%56.28%13.81%2.13%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%

Correlation

The correlation between KEMQ and AUMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов KEMQ и AUMI

Секторы
KEMQ
AUMI

Технологии

45.0%

-

Потребительский циклический сектор

33.0%

-

Коммуникационные услуги

15.5%
0.2%

Здравоохранение

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

99.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KEMQ
45.0%
AUMI

-

Потребительский циклический сектор

KEMQ
33.0%
AUMI

-

Коммуникационные услуги

KEMQ
15.5%
AUMI
0.2%

Здравоохранение

KEMQ
3.5%
AUMI

-

Потребительский защитный сектор

KEMQ
0.4%
AUMI

-

Сырьевые материалы

KEMQ

-

AUMI
99.5%

Энергетика

KEMQ

-

AUMI

-

Финансовые услуги

KEMQ

-

AUMI

-

Промышленность

KEMQ

-

AUMI

-

Недвижимость

KEMQ

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

KEMQ

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYPKEMQ с SPY
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с SGDLXAUMI с MSTYAUMI с GDMN

Доходность на риск

KEMQ vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.04

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.50

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.57

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

3.96

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.57

-1.51

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и AUMI

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-31.88%

-38.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-31.88%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.96%

-28.44%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-7.09%

-28.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

12.59%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и AUMI

Текущая волатильность для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) составляет 10.12%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

14.48%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

38.52%

-17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

47.95%

-21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

41.54%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

41.54%

-11.96%

Сравнение комиссий KEMQ и AUMI

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и AUMI

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности AUMI в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.98%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and AUMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (14.48%) compared to KEMQ (10.12%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs AUMI's -31.88%.

On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs 33.37% for KEMQ. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KEMQ has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs 33.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.91% for AUMI.

KEMQ is categorized as Emerging Markets Equities, while AUMI is Gold. KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: CICC and Themes. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.35% for AUMI.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор