PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KEMQ с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с IEMG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KEMQ tracks the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index while IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -0.93%/yr vs 7.79%/yr for IEMG. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 19.91%.

KEMQ

1 день
-0.98%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
3.88%
С начала года
6.54%
1 год
22.85%
3 года*
21.60%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
Всё время*
1.69%

IEMG

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
11.50%
С начала года
19.91%
1 год
35.01%
3 года*
19.96%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.95%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$884.12M$963.51M$1.09B

KEMQ

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF
$171.78K$139.17K$316.63K

Сравнение доходности по годам KEMQ и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		6.54%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.43%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		19.91%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%3.99%

Correlation

The correlation between KEMQ and IEMG is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.88

The correlation between KEMQ and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMQ и IEMG

Секторы
KEMQ
IEMG

Технологии

35.4%
43.6%

Потребительский циклический сектор

35.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

21.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.8%

Здравоохранение

2.8%
3.2%

Финансовые услуги

2.7%
17.3%

Промышленность

2.1%
7.7%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

KEMQ
35.4%
IEMG
43.6%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
35.1%
IEMG
7.7%

Коммуникационные услуги

KEMQ
21.0%
IEMG
5.6%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
3.2%
IEMG
2.8%

Здравоохранение

KEMQ
2.8%
IEMG
3.2%

Финансовые услуги

KEMQ
2.7%
IEMG
17.3%

Промышленность

KEMQ
2.1%
IEMG
7.7%

Сырьевые материалы

KEMQ

-

IEMG
5.8%

Энергетика

KEMQ

-

IEMG
3.0%

Недвижимость

KEMQ

-

IEMG
1.5%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

IEMG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с DVYEKEMQ с KLIPKEMQ с EBIZKEMQ с TPYPKEMQ с KWEBKEMQ с SPY
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

KEMQ vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KEMQ c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMQIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.48

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.99

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.55

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

7.71

-5.18

KEMQ vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и IEMG

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-38.71%

-32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-13.78%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-17.21%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.62%

-33.61%

-29.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-7.02%

-21.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.57%

-12.89%

-22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

4.55%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и IEMG

Текущая волатильность для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) составляет 7.69%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

8.30%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

21.80%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

23.82%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.04%

19.31%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

20.33%

+9.28%

Сравнение комиссий KEMQ и IEMG

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и IEMG

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности IEMG в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.25%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.94%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and IEMG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (8.30%) compared to KEMQ (7.69%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs IEMG's -38.71%.

On 5-year performance, IEMG leads with 7.79% vs -0.93% for KEMQ. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KEMQ has been the lower-risk option at 7.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEMG has performed better with a 7.79% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 2.25% for IEMG.

KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор