Сравнение KEMQ с KLIP
KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, KEMQ returned 21.23%/yr vs 6.03%/yr for KLIP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.
Доходность
Сравнение доходности KEMQ и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEMQ показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -8.71%.
KEMQ
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -4.06%
- С начала года
- 3.99%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEMQ и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 3.99% | 56.28% | 13.81% | -10.21% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
Correlation
The correlation between KEMQ and KLIP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between KEMQ and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEMQ vs. KLIP — Ранг доходности на риск
KEMQ
KLIP
Сравнение KEMQ c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEMQ | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.24 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.58 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEMQ и KLIP
Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEMQ | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.72% | -21.48% | -49.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -21.48% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -21.48% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.15% | -13.95% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.60% | -4.20% | -31.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 8.74% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMQ и KLIP
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEMQ | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 5.30% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.78% | 13.02% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 16.55% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.17% | 18.09% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 18.09% | +11.54% |
Сравнение комиссий KEMQ и KLIP
KEMQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMQ и KLIP
Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности KLIP в 28.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 5.06% | 5.27% | 0.73% | 0.29% | 0.00% | 0.28% | 2.28% | 1.76% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEMQ and KLIP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEMQ has higher volatility (8.09%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs KLIP's -21.48%.
On 3-year performance, KEMQ leads with 21.23% vs 6.03% for KLIP. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KEMQ has performed better with a 21.23% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 5.06% for KEMQ.
KEMQ is categorized as Emerging Markets Equities, while KLIP is Options Trading. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.95% for KLIP.
KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEMQ и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор