PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KEMQ с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с KLIP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while KLIP is a China Equities fund actively managed by KraneShares. KEMQ is passively managed, while KLIP is actively managed. Over the past 3 years, KEMQ returned 21.60%/yr vs 6.28%/yr for KLIP. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -6.93%.

KEMQ

1 день
-0.98%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
3.88%
С начала года
6.54%
1 год
22.85%
3 года*
21.60%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
Всё время*
1.69%

KLIP

1 день
-0.53%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
-7.87%
С начала года
-6.93%
1 год
-4.60%
3 года*
6.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KEMQ

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF
$171.78K$139.17K$316.63K

KLIP

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
$655.62K$558.41K$985.39K

Сравнение доходности по годам KEMQ и KLIP

2026 (YTD)202520242023
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		6.54%56.28%13.81%-10.21%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-6.93%16.92%3.37%11.11%

Correlation

The correlation between KEMQ and KLIP is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.78

The correlation between KEMQ and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMQ и KLIP

Секторы
KEMQ
KLIP

Технологии

35.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

35.1%
34.2%

Коммуникационные услуги

21.0%
45.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.0%

Здравоохранение

2.8%
6.0%

Финансовые услуги

2.7%
2.0%

Промышленность

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KEMQ
35.4%
KLIP
4.2%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
35.1%
KLIP
34.2%

Коммуникационные услуги

KEMQ
21.0%
KLIP
45.8%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
3.2%
KLIP
4.0%

Здравоохранение

KEMQ
2.8%
KLIP
6.0%

Финансовые услуги

KEMQ
2.7%
KLIP
2.0%

Промышленность

KEMQ
2.1%
KLIP

-

Сырьевые материалы

KEMQ

-

KLIP

-

Энергетика

KEMQ

-

KLIP

-

Недвижимость

KEMQ

-

KLIP
3.9%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

KLIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с IEMGKEMQ с TPYPKEMQ с KWEBKEMQ с SPY
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с YANGKLIP с XPPKLIP с KEMXKLIP с FCA

Доходность на риск

KEMQ vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KEMQ c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMQKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.28

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.28

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.21

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

-0.50

+3.03

KEMQ vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и KLIP

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-21.48%

-49.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-21.48%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-21.48%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-12.27%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.57%

-4.34%

-31.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

9.28%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и KLIP

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

2.17%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

12.92%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

16.54%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.04%

17.96%

+14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

17.96%

+11.65%

Сравнение комиссий KEMQ и KLIP

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и KLIP

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности KLIP в 27.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.94%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		27.58%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and KLIP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (7.69%) compared to KLIP (2.17%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs KLIP's -21.48%.

On 3-year performance, KEMQ leads with 21.60% vs 6.28% for KLIP. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KEMQ has performed better with a 21.60% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 27.58%, compared with 4.94% for KEMQ.

KEMQ is categorized as Emerging Markets Equities, while KLIP is China Equities. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.95% for KLIP.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор