PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с JPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD) while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QEMM returned 8.96%/yr vs 8.07%/yr for JPEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции QEMM превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.07% соответственно.

QEMM

1 день
-1.21%
1 месяц
6.69%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.00%
1 год
42.27%
3 года*
19.52%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.96%

JPEM

1 день
-1.27%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.77%
1 год
22.34%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.03%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		24.39%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.19%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Correlation

The correlation between QEMM and JPEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2015 г.

0.84

The correlation between QEMM and JPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEMM и JPEM

Секторы
QEMM
JPEM

Технологии

33.8%
6.7%

Финансовые услуги

19.6%
19.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.0%

Промышленность

7.2%
13.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
8.6%

Энергетика

5.7%
7.5%

Сырьевые материалы

5.6%
11.3%

Здравоохранение

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

3.0%
9.2%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Технологии

QEMM
33.8%
JPEM
6.7%

Финансовые услуги

QEMM
19.6%
JPEM
19.1%

Потребительский циклический сектор

QEMM
8.3%
JPEM
10.0%

Промышленность

QEMM
7.2%
JPEM
13.1%

Коммуникационные услуги

QEMM
6.4%
JPEM
8.4%

Потребительский защитный сектор

QEMM
6.1%
JPEM
8.6%

Энергетика

QEMM
5.7%
JPEM
7.5%

Сырьевые материалы

QEMM
5.6%
JPEM
11.3%

Здравоохранение

QEMM
3.5%
JPEM
4.3%

Коммунальные услуги

QEMM
3.0%
JPEM
9.2%

Недвижимость

QEMM
0.8%
JPEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с JHMBQEMM с EMGFQEMM с AEME.LQEMM с DVYEQEMM с EMIM.L
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

QEMM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.73

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.40

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.17

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

8.14

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа JPEM равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.73

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QEMM и JPEM

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-40.22%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.32%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-14.30%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-21.57%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-40.22%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.08%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-9.47%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.75%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и JPEM

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.59%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

11.23%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

12.96%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

13.49%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.04%

-0.15%

Сравнение комиссий QEMM и JPEM

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и JPEM

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.34%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QEMM and JPEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEMM has higher volatility (7.29%) compared to JPEM (4.59%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs JPEM's -40.22%.

On 10-year performance, QEMM leads with 8.96% vs 8.07% for JPEM. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QEMM has performed better with a 8.96% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 4.34% for QEMM.

QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.44% for JPEM.

QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор