PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с JHEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с JHEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD) while JHEM tracks the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QEMM returned 7.33%/yr vs 7.90%/yr for JHEM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for JHEM.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и JHEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QEMM показывает доходность 24.17%, а JHEM немного выше – 25.02%.

QEMM

1 день
-0.18%
1 месяц
4.61%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.68%
1 год
41.24%
3 года*
19.42%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.83%

JHEM

1 день
-0.70%
1 месяц
6.18%
С начала года
25.02%
6 месяцев
28.35%
1 год
49.16%
3 года*
22.10%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и JHEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		24.17%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-6.33%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		25.02%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-7.41%

Correlation

The correlation between QEMM and JHEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.94

The correlation between QEMM and JHEM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEMM и JHEM

Секторы
QEMM
JHEM

Технологии

33.8%
26.5%

Финансовые услуги

19.6%
21.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.7%

Промышленность

7.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.5%

Энергетика

5.7%
5.3%

Сырьевые материалы

5.6%
8.6%

Здравоохранение

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Технологии

QEMM
33.8%
JHEM
26.5%

Финансовые услуги

QEMM
19.6%
JHEM
21.9%

Потребительский циклический сектор

QEMM
8.3%
JHEM
11.7%

Промышленность

QEMM
7.2%
JHEM
8.4%

Коммуникационные услуги

QEMM
6.4%
JHEM
7.5%

Потребительский защитный сектор

QEMM
6.1%
JHEM
3.5%

Энергетика

QEMM
5.7%
JHEM
5.3%

Сырьевые материалы

QEMM
5.6%
JHEM
8.6%

Здравоохранение

QEMM
3.5%
JHEM
3.0%

Коммунальные услуги

QEMM
3.0%
JHEM
2.9%

Недвижимость

QEMM
0.8%
JHEM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с SPDWQEMM с MXFP.LQEMM с JHMBQEMM с EMGFQEMM с AEME.LQEMM с DVYEQEMM с EMIM.L
Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с JHSCJHEM с JIRE

Доходность на риск

QEMM vs. JHEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c JHEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMJHEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.64

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.48

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.00

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

15.52

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. JHEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEM равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и JHEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMJHEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QEMM и JHEM

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки JHEM в -34.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и JHEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMJHEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-34.99%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-12.34%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-18.16%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-32.11%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.93%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-9.94%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.18%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и JHEM

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 7.13%, в то время как у John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMJHEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.95%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

16.27%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

18.71%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.61%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

20.60%

-3.71%

Сравнение комиссий QEMM и JHEM

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JHEM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и JHEM

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности JHEM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.91%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%0.00%0.00%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.35%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QEMM and JHEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHEM has higher volatility (7.95%) compared to QEMM (7.13%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs JHEM's -34.99%.

On 5-year performance, JHEM leads with 7.90% vs 7.33% for QEMM. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QEMM has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHEM has performed better with a 7.90% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for JHEM.

QEMM has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 1.91% for JHEM.

QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while JHEM tracks John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Manulife. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.49% for JHEM.

JHEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и JHEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор