Сравнение JHEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
JHEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEM или VWO.
Основные характеристики
| JHEM | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.18% | 7.20% |
| Дох-ть за 1 год | 14.30% | 13.22% |
| Дох-ть за 3 года | -1.46% | -2.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.65% | 4.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 14.08% | 13.89% |
| Макс. просадка | -34.99% | -67.68% |
| Current Drawdown | -9.41% | -13.71% |
Корреляция
Корреляция между JHEM и VWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHEM и VWO
С начала года, JHEM показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 7.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEM и VWO
JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEM и VWO
Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VWO в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 2.71% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.31% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок JHEM и VWO
Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHEM и VWO
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что JHEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.