Сравнение JHEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
JHEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между JHEM и VWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHEM и VWO
Основные характеристики
JHEM:
0.72
VWO:
1.17
JHEM:
1.07
VWO:
1.71
JHEM:
1.13
VWO:
1.21
JHEM:
0.66
VWO:
0.86
JHEM:
1.98
VWO:
3.59
JHEM:
5.27%
VWO:
4.76%
JHEM:
14.56%
VWO:
14.63%
JHEM:
-34.99%
VWO:
-67.68%
JHEM:
-6.70%
VWO:
-6.81%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHEM показывает доходность 4.56%, а VWO немного выше – 4.68%.
JHEM
4.56%
4.69%
0.82%
9.62%
3.69%
N/A
VWO
4.68%
5.25%
5.82%
15.79%
4.42%
4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEM и VWO
JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JHEM и VWO
JHEM
VWO
Сравнение JHEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEM и VWO
Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VWO в 3.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 2.80% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.06% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок JHEM и VWO
Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHEM и VWO
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 3.51% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.