Сравнение JHEM с JHSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC).
JHEM и JHSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHEM и JHSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHEM и JHSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 4.62% | 30.49% | 4.58% | 12.94% | -17.90% | 2.10% | 11.50% | 17.68% | -7.41% |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 2.62% | 6.88% | 9.74% | 20.77% | -14.65% | 19.55% | 11.60% | 24.43% | -18.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у JHSC с доходностью 2.62%.
JHEM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
JHSC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEM и JHSC
JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JHSC в 0.42%.
Доходность на риск
JHEM vs. JHSC — Ранг доходности на риск
JHEM
JHSC
Сравнение JHEM c JHSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHEM | JHSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.78 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.26 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.18 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 4.68 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHEM | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.78 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JHEM и JHSC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEM и JHSC
Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности JHSC в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 2.29% | 2.39% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 1.10% | 1.13% | 0.96% | 0.98% | 1.13% | 1.08% | 1.12% | 1.14% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок JHEM и JHSC
Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и JHSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHEM | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -42.66% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -14.36% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -25.21% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -6.89% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -7.90% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.62% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEM и JHSC
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHEM | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 6.12% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 12.24% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 21.66% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 20.20% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 22.35% | -1.90% |