PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEM с FNDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - JHEM tracks the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index while FNDE tracks the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHEM returned 7.90%/yr vs 9.49%/yr for FNDE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JHEM charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 15.11%.

JHEM

1 день
-0.70%
1 месяц
6.18%
С начала года
25.02%
6 месяцев
28.35%
1 год
49.16%
3 года*
22.10%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

FNDE

1 день
-0.38%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.11%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.50%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEM и FNDE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		25.02%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-7.41%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.11%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-7.72%

Correlation

The correlation between JHEM and FNDE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between JHEM and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHEM и FNDE

Секторы
JHEM
FNDE

Технологии

26.5%
18.7%

Финансовые услуги

21.9%
23.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.5%

Сырьевые материалы

8.6%
13.6%

Промышленность

8.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.6%

Энергетика

5.3%
15.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.1%

Здравоохранение

3.0%
0.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Технологии

JHEM
26.5%
FNDE
18.7%

Финансовые услуги

JHEM
21.9%
FNDE
23.8%

Потребительский циклический сектор

JHEM
11.7%
FNDE
9.5%

Сырьевые материалы

JHEM
8.6%
FNDE
13.6%

Промышленность

JHEM
8.4%
FNDE
4.7%

Коммуникационные услуги

JHEM
7.5%
FNDE
6.6%

Энергетика

JHEM
5.3%
FNDE
15.5%

Потребительский защитный сектор

JHEM
3.5%
FNDE
3.1%

Здравоохранение

JHEM
3.0%
FNDE
0.5%

Коммунальные услуги

JHEM
2.9%
FNDE
2.5%

Недвижимость

JHEM
0.6%
FNDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JHSCJHEM с JIRE
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

JHEM vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.38

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.17

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.49

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

13.19

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JHEM и FNDE

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEMFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-43.55%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-10.23%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-18.40%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-29.44%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.98%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-11.71%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.70%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и FNDE

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEMFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.23%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

12.31%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

15.00%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.91%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

19.30%

+1.30%

Сравнение комиссий JHEM и FNDE

JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и FNDE

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FNDE в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.64%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.91%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JHEM and FNDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHEM has higher volatility (7.95%) compared to FNDE (5.23%). In terms of maximum drawdown, JHEM dropped -34.99% vs FNDE's -43.55%.

On 5-year performance, FNDE leads with 9.49% vs 7.90% for JHEM. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDE has performed better with a 9.49% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for JHEM.

FNDE has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.91% for JHEM.

JHEM tracks John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. They also come from different issuers: Manulife and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for JHEM and 0.39% for FNDE.

JHEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEM и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор