PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEM с JIRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - JHEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. JHEM is passively managed, while JIRE is actively managed. Over the past 3 years, JHEM returned 22.10%/yr vs 16.65%/yr for JIRE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHEM charges 0.49%/yr vs 0.24%/yr for JIRE.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 8.68%.

JHEM

1 день
-0.70%
1 месяц
6.18%
С начала года
25.02%
6 месяцев
28.35%
1 год
49.16%
3 года*
22.10%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

JIRE

1 день
0.89%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.86%
1 год
20.36%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEM и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		25.02%30.49%4.58%12.94%-2.91%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		8.68%31.83%3.15%20.00%5.73%

Correlation

The correlation between JHEM and JIRE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.74

The correlation between JHEM and JIRE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHEM и JIRE

Секторы
JHEM
JIRE

Технологии

26.5%
11.3%

Финансовые услуги

21.9%
25.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.0%

Сырьевые материалы

8.6%
5.3%

Промышленность

8.4%
18.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
4.1%

Энергетика

5.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.8%

Здравоохранение

3.0%
10.4%

Коммунальные услуги

2.9%
4.7%

Недвижимость

0.6%
1.2%

Технологии

JHEM
26.5%
JIRE
11.3%

Финансовые услуги

JHEM
21.9%
JIRE
25.9%

Потребительский циклический сектор

JHEM
11.7%
JIRE
8.0%

Сырьевые материалы

JHEM
8.6%
JIRE
5.3%

Промышленность

JHEM
8.4%
JIRE
18.8%

Коммуникационные услуги

JHEM
7.5%
JIRE
4.1%

Энергетика

JHEM
5.3%
JIRE
3.7%

Потребительский защитный сектор

JHEM
3.5%
JIRE
6.8%

Здравоохранение

JHEM
3.0%
JIRE
10.4%

Коммунальные услуги

JHEM
2.9%
JIRE
4.7%

Недвижимость

JHEM
0.6%
JIRE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JHSC
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV

Доходность на риск

JHEM vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMJIREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.32

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.91

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.74

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

6.31

+9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа JIRE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.32

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.06

-0.61

Просадки

Сравнение просадок JHEM и JIRE

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и JIRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEMJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-16.11%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.77%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-13.61%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.66%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-3.03%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.24%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и JIRE

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEMJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.99%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

12.82%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

15.55%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.28%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

16.28%

+4.32%

Сравнение комиссий JHEM и JIRE

JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и JIRE

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности JIRE в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.91%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.75%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHEM and JIRE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHEM has higher volatility (7.95%) compared to JIRE (4.99%). In terms of maximum drawdown, JHEM dropped -34.99% vs JIRE's -16.11%.

On 3-year performance, JHEM leads with 22.10% vs 16.65% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JIRE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHEM has performed better with a 22.10% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for JHEM.

JIRE has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.91% for JHEM.

JHEM is categorized as Emerging Markets Equities, while JIRE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Manulife and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for JHEM and 0.24% for JIRE.

JHEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEM и JIRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор