PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEM с JIRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).

JHEM и JIRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEM и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEM и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		4.62%30.49%4.58%12.94%-2.91%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 2.90%.

JHEM

1 день
0.47%
1 месяц
-6.90%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.97%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JHSC
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с AVDVJIRE с XYLD

Сравнение комиссий JHEM и JIRE

JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.

JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

JHEM vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMJIREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.38

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.93

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.09

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

7.96

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIRE равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.02

-0.68

Корреляция

Корреляция между JHEM и JIRE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и JIRE

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JIRE в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		2.29%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEM и JIRE

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и JIRE.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEMJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-16.11%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.77%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-6.89%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-3.01%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.09%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и JIRE

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEMJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.59%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

11.48%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

17.85%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.16%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

16.16%

+4.29%