PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHEM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEM с FRDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - JHEM tracks the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index while FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHEM returned 8.14%/yr vs 17.89%/yr for FRDM. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 19.94%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 32.57%.

JHEM

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
12.51%
С начала года
19.94%
1 год
35.97%
3 года*
19.13%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
Всё время*
8.36%

FRDM

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.23%
6 месяцев
17.02%
С начала года
32.57%
1 год
68.93%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
Всё время*
17.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF
$21.21M$20.56M$24.89M

JHEM

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
$807.15K$1.87M$1.55M

Сравнение доходности по годам JHEM и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		19.94%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%12.92%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		32.57%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.23%

Correlation

The correlation between JHEM and FRDM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г.

0.85

The correlation between JHEM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHEM и FRDM

Секторы
JHEM
FRDM

Технологии

18.0%
8.5%

Финансовые услуги

11.0%
15.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
0.3%

Сырьевые материалы

1.9%
3.4%

Промышленность

1.5%
0.3%

Энергетика

1.1%
1.7%

Здравоохранение

1.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%
0.9%

Недвижимость

0.3%
2.3%

Коммунальные услуги

0.2%
1.2%

Технологии

JHEM
18.0%
FRDM
8.5%

Финансовые услуги

JHEM
11.0%
FRDM
15.3%

Потребительский циклический сектор

JHEM
6.2%
FRDM
3.6%

Коммуникационные услуги

JHEM
3.8%
FRDM
0.3%

Сырьевые материалы

JHEM
1.9%
FRDM
3.4%

Промышленность

JHEM
1.5%
FRDM
0.3%

Энергетика

JHEM
1.1%
FRDM
1.7%

Здравоохранение

JHEM
1.1%
FRDM
0.1%

Потребительский защитный сектор

JHEM
0.9%
FRDM
0.9%

Недвижимость

JHEM
0.3%
FRDM
2.3%

Коммунальные услуги

JHEM
0.2%
FRDM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с FNDEJHEM с VWOJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JHSCJHEM с JIRE
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с EMDMFRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMEQFRDM с DAADXFRDM с DFAE

Доходность на риск

JHEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JHEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHEMFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.25

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.74

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.60

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

11.69

-3.04

JHEM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHEM и FRDM

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-40.49%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-19.24%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-19.24%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.17%

-29.25%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-11.17%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-7.14%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.92%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и FRDM

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) составляет 8.04%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что JHEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

11.45%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

28.49%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

30.76%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

22.43%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

23.63%

-2.67%

Сравнение комиссий JHEM и FRDM

И JHEM, и FRDM имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и FRDM

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FRDM в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.63%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.81%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JHEM and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.45%) compared to JHEM (8.04%). In terms of maximum drawdown, JHEM dropped -34.99% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 17.89% vs 8.14% for JHEM. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, JHEM has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 17.89% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHEM and FRDM have the same expense ratio: 0.49% per year.

JHEM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.63% for FRDM.

JHEM tracks John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Manulife and Freedom Funds.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEM и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор