Сравнение JHEM с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
JHEM и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHEM и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHEM и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 4.62% | 30.49% | 4.58% | 12.94% | -17.90% | 2.10% | 11.50% | 14.33% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.
JHEM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEM и FRDM
И JHEM, и FRDM имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
JHEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск
JHEM
FRDM
Сравнение JHEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHEM | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.63 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.24 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.75 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 15.41 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.63 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между JHEM и FRDM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEM и FRDM
Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности FRDM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 2.29% | 2.39% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHEM и FRDM
Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -40.49% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -16.87% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -29.25% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -11.24% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -7.21% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.10% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEM и FRDM
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) составляет 8.56%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что JHEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 11.81% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 18.42% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 23.64% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 20.02% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 22.37% | -1.92% |