PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEM с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - JHEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHEM returned 8.05%/yr vs 19.30%/yr for FRDM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 25.90%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

JHEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.35%
С начала года
25.90%
6 месяцев
29.30%
1 год
52.05%
3 года*
22.30%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEM и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		25.90%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%14.33%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between JHEM and FRDM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.85

The correlation between JHEM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHEM и FRDM

Секторы
JHEM
FRDM

Технологии

26.5%
41.1%

Финансовые услуги

21.9%
22.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
7.8%

Сырьевые материалы

8.6%
7.4%

Промышленность

8.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.9%

Энергетика

5.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.2%

Здравоохранение

3.0%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Недвижимость

0.6%
2.5%

Технологии

JHEM
26.5%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

JHEM
21.9%
FRDM
22.1%

Потребительский циклический сектор

JHEM
11.7%
FRDM
7.8%

Сырьевые материалы

JHEM
8.6%
FRDM
7.4%

Промышленность

JHEM
8.4%
FRDM
8.6%

Коммуникационные услуги

JHEM
7.5%
FRDM
3.9%

Энергетика

JHEM
5.3%
FRDM
0.1%

Потребительский защитный сектор

JHEM
3.5%
FRDM
2.2%

Здравоохранение

JHEM
3.0%
FRDM
1.8%

Коммунальные услуги

JHEM
2.9%
FRDM
2.6%

Недвижимость

JHEM
0.6%
FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JHSCJHEM с JIRE
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

JHEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
4.00

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.65

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.67

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

5.81

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

23.37

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

4.00

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.93

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.85

-0.40

Просадки

Сравнение просадок JHEM и FRDM

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-40.49%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-16.87%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-16.87%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-29.25%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.30%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.09%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.18%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и FRDM

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) составляет 8.11%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что JHEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

11.03%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

21.65%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

24.50%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

20.80%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

22.77%

-2.17%

Сравнение комиссий JHEM и FRDM

И JHEM, и FRDM имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и FRDM

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.90%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%

Часто задаваемые вопросы

JHEM and FRDM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to JHEM (8.11%). In terms of maximum drawdown, JHEM dropped -34.99% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.30% vs 8.05% for JHEM. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, JHEM has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.30% return vs 8.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHEM and FRDM have the same expense ratio: 0.49% per year.

JHEM has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.51% for FRDM.

JHEM is categorized as Emerging Markets Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. JHEM tracks John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Manulife and Freedom Funds.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEM и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор