PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEM с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - JHEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHEM returned 8.05%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JHEM charges 0.49%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 25.90%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

JHEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.35%
С начала года
25.90%
6 месяцев
29.30%
1 год
52.05%
3 года*
22.30%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEM и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		25.90%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%10.18%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between JHEM and AVEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between JHEM and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHEM и AVEM

Секторы
JHEM
AVEM

Технологии

26.5%
32.3%

Финансовые услуги

21.9%
20.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.2%

Сырьевые материалы

8.6%
8.1%

Промышленность

8.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
5.4%

Энергетика

5.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.1%

Здравоохранение

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Технологии

JHEM
26.5%
AVEM
32.3%

Финансовые услуги

JHEM
21.9%
AVEM
20.7%

Потребительский циклический сектор

JHEM
11.7%
AVEM
9.2%

Сырьевые материалы

JHEM
8.6%
AVEM
8.1%

Промышленность

JHEM
8.4%
AVEM
9.2%

Коммуникационные услуги

JHEM
7.5%
AVEM
5.4%

Энергетика

JHEM
5.3%
AVEM
5.1%

Потребительский защитный сектор

JHEM
3.5%
AVEM
3.1%

Здравоохранение

JHEM
3.0%
AVEM
2.8%

Коммунальные услуги

JHEM
2.9%
AVEM
2.6%

Недвижимость

JHEM
0.6%
AVEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с QEMMJHEM с JHSCJHEM с JIRE
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

JHEM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.84

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.65

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.21

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

16.70

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JHEM и AVEM

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-36.05%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.13%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-18.02%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-34.00%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.39%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-10.09%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.30%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и AVEM

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 8.11% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

8.33%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

16.72%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

19.45%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

18.34%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

20.55%

+0.05%

Сравнение комиссий JHEM и AVEM

JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и AVEM

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.90%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JHEM and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to JHEM (8.11%). In terms of maximum drawdown, JHEM dropped -34.99% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs 8.05% for JHEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, JHEM has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs 8.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for JHEM.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.90% for JHEM.

JHEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEM is Foreign Large Cap Equities. JHEM tracks John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Manulife and American Century. Their fees differ too: 0.49% for JHEM and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEM и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор