PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHEM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEM с AVEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. JHEM is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, JHEM returned 8.14%/yr vs 9.87%/yr for AVEM. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. JHEM charges 0.49%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHEM показывает доходность 19.94%, а AVEM немного выше – 20.45%.

JHEM

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
12.51%
С начала года
19.94%
1 год
35.97%
3 года*
19.13%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
Всё время*
8.36%

AVEM

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.28%
6 месяцев
11.67%
С начала года
20.45%
1 год
35.39%
3 года*
21.90%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
Всё время*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF
$177.42M$182.61M$180.92M

JHEM

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
$807.15K$1.87M$1.55M

Сравнение доходности по годам JHEM и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		19.94%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%9.47%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		20.45%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%

Correlation

The correlation between JHEM and AVEM is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between JHEM and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHEM и AVEM

Секторы
JHEM
AVEM

Технологии

18.0%
41.9%

Финансовые услуги

11.0%
18.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.9%

Сырьевые материалы

1.9%
6.4%

Промышленность

1.5%
7.9%

Энергетика

1.1%
3.9%

Здравоохранение

1.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.7%

Недвижимость

0.3%
1.4%

Коммунальные услуги

0.2%
2.2%

Технологии

JHEM
18.0%
AVEM
41.9%

Финансовые услуги

JHEM
11.0%
AVEM
18.9%

Потребительский циклический сектор

JHEM
6.2%
AVEM
7.3%

Коммуникационные услуги

JHEM
3.8%
AVEM
4.9%

Сырьевые материалы

JHEM
1.9%
AVEM
6.4%

Промышленность

JHEM
1.5%
AVEM
7.9%

Энергетика

JHEM
1.1%
AVEM
3.9%

Здравоохранение

JHEM
1.1%
AVEM
2.6%

Потребительский защитный сектор

JHEM
0.9%
AVEM
2.7%

Недвижимость

JHEM
0.3%
AVEM
1.4%

Коммунальные услуги

JHEM
0.2%
AVEM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с FNDEJHEM с VWOJHEM с FRDMJHEM с QEMMJHEM с JHSCJHEM с JIRE
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

JHEM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JHEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHEMAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.48

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.01

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.49

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

7.80

+0.84

JHEM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHEM и AVEM

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-36.05%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-14.28%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-18.02%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.17%

-31.81%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-7.99%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-10.01%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.55%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и AVEM

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 8.04% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

8.18%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

21.90%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

24.00%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

19.37%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

21.07%

-0.11%

Сравнение комиссий JHEM и AVEM

JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и AVEM

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности AVEM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.90%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.81%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JHEM and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.18%) compared to JHEM (8.04%). In terms of maximum drawdown, JHEM dropped -34.99% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.87% vs 8.14% for JHEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, JHEM has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.87% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for JHEM.

AVEM has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.81% for JHEM.

They also come from different issuers: Manulife and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for JHEM and 0.33% for AVEM.

JHEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEM и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор