PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEM с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

JHEM и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEM и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		4.62%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%10.18%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

JHEM

1 день
0.47%
1 месяц
-6.90%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.97%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с QEMMJHEM с JIREJHEM с JHSC
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий JHEM и AVEM

JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

JHEM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.89

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.49

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.95

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

11.45

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между JHEM и AVEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и AVEM

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		2.29%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEM и AVEM

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-36.05%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.13%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-34.00%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-9.22%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-10.30%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.39%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и AVEM

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) составляет 8.56%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что JHEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.24%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

14.73%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

20.03%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.87%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

20.37%

+0.08%