PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с EDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds from State Street - QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD) while EDIV tracks the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QEMM returned 8.86%/yr vs 9.21%/yr for EDIV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 5.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QEMM имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции EDIV немного впереди с 9.21%.

QEMM

1 день
-3.77%
1 месяц
1.15%
С начала года
21.11%
6 месяцев
21.59%
1 год
35.60%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.03%
10 лет*
8.86%

EDIV

1 день
-1.48%
1 месяц
0.10%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.72%
1 год
14.10%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		21.11%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		5.93%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between QEMM and EDIV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.77

The correlation between QEMM and EDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEMM и EDIV

Секторы
QEMM
EDIV

Технологии

25.2%
6.8%

Финансовые услуги

13.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.6%

Сырьевые материалы

3.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.2%

Энергетика

2.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
9.3%

Промышленность

1.8%
6.4%

Коммунальные услуги

1.5%
1.6%

Здравоохранение

0.9%
0.6%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Технологии

QEMM
25.2%
EDIV
6.8%

Финансовые услуги

QEMM
13.1%
EDIV
16.0%

Потребительский циклический сектор

QEMM
4.8%
EDIV
7.6%

Сырьевые материалы

QEMM
3.0%
EDIV
0.9%

Коммуникационные услуги

QEMM
2.4%
EDIV
5.2%

Энергетика

QEMM
2.4%
EDIV
3.7%

Потребительский защитный сектор

QEMM
2.1%
EDIV
9.3%

Промышленность

QEMM
1.8%
EDIV
6.4%

Коммунальные услуги

QEMM
1.5%
EDIV
1.6%

Здравоохранение

QEMM
0.9%
EDIV
0.6%

Недвижимость

QEMM
0.6%
EDIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с JHMBQEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с DVYEQEMM с AEME.LQEMM с EMIM.L
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

QEMM vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QEMMEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.12

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.64

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.37

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

4.08

+8.06

QEMM vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEMM и EDIV

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-53.36%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.36%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-13.84%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-28.32%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-40.76%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-4.51%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-19.31%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.46%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и EDIV

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

4.81%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

10.71%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

12.67%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

13.91%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.38%

-0.40%

Сравнение комиссий QEMM и EDIV

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и EDIV

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности EDIV в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.28%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.46%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QEMM and EDIV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEMM has higher volatility (9.31%) compared to EDIV (4.81%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs EDIV's -53.36%.

On 10-year performance, EDIV leads with 9.21% vs 8.86% for QEMM. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDIV has performed better with a 9.21% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

QEMM has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.28% for EDIV.

QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.49% for EDIV.

QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор