PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с DGRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both Emerging Markets Equities funds. QEMM is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past 10 years, QEMM returned 8.96%/yr vs 9.71%/yr for DGRE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 31.30%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям DGRE по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.71% соответственно.

QEMM

1 день
-1.21%
1 месяц
6.69%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.00%
1 год
42.27%
3 года*
19.52%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.96%

DGRE

1 день
-0.94%
1 месяц
8.34%
С начала года
31.30%
6 месяцев
36.66%
1 год
58.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		24.39%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		31.30%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Correlation

The correlation between QEMM and DGRE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.81

The correlation between QEMM and DGRE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEMM и DGRE

Секторы
QEMM
DGRE

Технологии

33.8%
38.6%

Финансовые услуги

19.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
2.7%

Промышленность

7.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.3%

Энергетика

5.7%
1.1%

Сырьевые материалы

5.6%
4.4%

Здравоохранение

3.5%
2.6%

Коммунальные услуги

3.0%
0.9%

Недвижимость

0.8%
0.3%

Технологии

QEMM
33.8%
DGRE
38.6%

Финансовые услуги

QEMM
19.6%
DGRE
11.8%

Потребительский циклический сектор

QEMM
8.3%
DGRE
2.7%

Промышленность

QEMM
7.2%
DGRE
7.8%

Коммуникационные услуги

QEMM
6.4%
DGRE
0.8%

Потребительский защитный сектор

QEMM
6.1%
DGRE
2.3%

Энергетика

QEMM
5.7%
DGRE
1.1%

Сырьевые материалы

QEMM
5.6%
DGRE
4.4%

Здравоохранение

QEMM
3.5%
DGRE
2.6%

Коммунальные услуги

QEMM
3.0%
DGRE
0.9%

Недвижимость

QEMM
0.8%
DGRE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с JHMBQEMM с EMGFQEMM с AEME.LQEMM с DVYEQEMM с EMIM.L
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

QEMM vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.91

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.72

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.26

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

17.40

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMDGREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.91

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QEMM и DGRE

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, примерно равная максимальной просадке DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-36.95%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-13.68%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-20.65%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-34.82%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-36.95%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.94%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-12.00%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.34%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и DGRE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 7.29%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.88%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

17.97%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

20.08%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

18.11%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.64%

-2.75%

Сравнение комиссий QEMM и DGRE

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и DGRE

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности DGRE в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.18%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.34%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QEMM and DGRE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.88%) compared to QEMM (7.29%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs DGRE's -36.95%.

On 10-year performance, DGRE leads with 9.71% vs 8.96% for QEMM. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QEMM has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRE has performed better with a 9.71% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

QEMM has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 1.18% for DGRE.

They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.32% for DGRE.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор