PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEFA с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

QEFA и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEFA и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		4.18%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.79% против 15.90% соответственно.

QEFA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.56%
С начала года
4.18%
6 месяцев
8.12%
1 год
23.70%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.79%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с SCHFQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий QEFA и SPYG

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

QEFA vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFASPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.04

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.62

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.75

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

6.81

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFASPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.04

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Корреляция

Корреляция между QEFA и SPYG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и SPYG

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		3.00%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок QEFA и SPYG

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

QEFASPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-67.63%

+35.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-13.76%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-32.67%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-32.67%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-9.06%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-24.48%

+18.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.55%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и SPYG

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.09%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEFASPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.32%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.90%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

22.42%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

21.13%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

20.57%

-4.57%