PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QEFA returned 8.65%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QEFA имеют среднегодовую доходность 8.65%, а акции SPYD немного отстают с 8.63%.

QEFA

1 день
0.64%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.37%
1 год
17.51%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.65%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		7.48%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between QEFA and SPYD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.59

The correlation between QEFA and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEFA и SPYD

Секторы
QEFA
SPYD

Финансовые услуги

14.3%
12.1%

Здравоохранение

11.6%
5.2%

Технологии

10.1%
2.7%

Промышленность

8.7%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.5%

Энергетика

5.1%
9.2%

Сырьевые материалы

4.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
16.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.1%

Коммунальные услуги

2.7%
11.4%

Недвижимость

1.8%
25.8%

Финансовые услуги

QEFA
14.3%
SPYD
12.1%

Здравоохранение

QEFA
11.6%
SPYD
5.2%

Технологии

QEFA
10.1%
SPYD
2.7%

Промышленность

QEFA
8.7%
SPYD
2.3%

Потребительский циклический сектор

QEFA
5.7%
SPYD
6.5%

Энергетика

QEFA
5.1%
SPYD
9.2%

Сырьевые материалы

QEFA
4.9%
SPYD
3.4%

Потребительский защитный сектор

QEFA
4.2%
SPYD
16.3%

Коммуникационные услуги

QEFA
3.3%
SPYD
5.1%

Коммунальные услуги

QEFA
2.7%
SPYD
11.4%

Недвижимость

QEFA
1.8%
SPYD
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с FICSQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

QEFA vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFASPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.60

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.41

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.64

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

7.67

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFASPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QEFA и SPYD

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFASPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-46.42%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-7.05%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-16.13%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-22.25%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-46.42%

+14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

0.00%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.17%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.42%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и SPYD

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFASPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.70%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.73%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.67%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.14%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

19.78%

-3.75%

Сравнение комиссий QEFA и SPYD

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и SPYD

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.85%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and SPYD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEFA has higher volatility (3.78%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, QEFA leads with 8.65% vs 8.63% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QEFA has performed better with a 8.65% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for QEFA.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.85% for QEFA.

QEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPYD is S&P 500. QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор