PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEFA с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

QEFA и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEFA и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		4.18%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QEFA имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции SPYD немного отстают с 8.45%.

QEFA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.56%
С начала года
4.18%
6 месяцев
8.12%
1 год
23.70%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.79%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с SCHFQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий QEFA и SPYD

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

QEFA vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFASPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.49

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.78

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

0.59

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

2.09

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFASPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.49

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между QEFA и SPYD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и SPYD

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		3.00%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок QEFA и SPYD

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

QEFASPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-46.42%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-12.35%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-22.25%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-46.42%

+14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-4.70%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-6.24%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.47%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и SPYD

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEFASPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.03%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.61%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

15.67%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.24%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

19.80%

-3.80%