PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с GXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с GXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - QEFA tracks the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD) while GXUS tracks the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, QEFA returned 17.51% vs 31.07% for GXUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for GXUS.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и GXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у GXUS с доходностью 15.07%.

QEFA

1 день
0.64%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.37%
1 год
17.51%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.65%

GXUS

1 день
0.15%
1 месяц
3.69%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и GXUS

2026 (YTD)202520242023
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		7.48%29.25%2.27%7.75%
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		15.07%31.47%4.61%6.23%

Correlation

The correlation between QEFA and GXUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between QEFA and GXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с FICSQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с GXUS:
GXUS с VXUSGXUS с VYMIGXUS с GVUSGXUS с GUSAGXUS с SPGMGXUS с CWIGXUS с VOO

Доходность на риск

QEFA vs. GXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GXUS
Ранг доходности на риск GXUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c GXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAGXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.91

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.62

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.72

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

10.28

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. GXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXUS равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и GXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAGXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.91

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.26

-0.82

Просадки

Сравнение просадок QEFA и GXUS

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки GXUS в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и GXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAGXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-13.90%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-11.46%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.83%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-2.80%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.03%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и GXUS

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 3.78%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAGXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.24%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

13.11%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

16.32%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.21%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

15.21%

+0.82%

Сравнение комиссий QEFA и GXUS

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXUS в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и GXUS

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности GXUS в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		2.19%2.66%2.87%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.85%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and GXUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXUS has higher volatility (5.24%) compared to QEFA (3.78%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs GXUS's -13.90%.

On 1-year performance, GXUS leads with 31.07% vs 17.51% for QEFA. On fees, GXUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QEFA has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GXUS has performed better with a 31.07% return vs 17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for QEFA.

QEFA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.19% for GXUS.

QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while GXUS tracks Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.18% for GXUS.

GXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и GXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор