PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с GXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEFA с GXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS).

QEFA и GXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и GXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEFA и GXUS

2026 (YTD)202520242023
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		4.18%29.25%2.27%7.75%
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		3.76%31.47%4.61%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у GXUS с доходностью 3.76%.

QEFA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.56%
С начала года
4.18%
6 месяцев
8.12%
1 год
23.70%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.79%

GXUS

1 день
1.43%
1 месяц
-5.27%
С начала года
3.76%
6 месяцев
7.88%
1 год
28.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с SCHFQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с GXUS:
GXUS с VXUSGXUS с VYMIGXUS с GVUSGXUS с GUSAGXUS с VOOGXUS с CWIGXUS с SPGM

Сравнение комиссий QEFA и GXUS

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXUS в 0.18%.

QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Доходность на риск

QEFA vs. GXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GXUS
Ранг доходности на риск GXUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXUS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c GXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAGXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.11

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.51

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

9.11

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. GXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXUS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и GXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAGXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.07

-0.65

Корреляция

Корреляция между QEFA и GXUS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и GXUS

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности GXUS в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		3.00%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		2.43%2.66%2.87%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QEFA и GXUS

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки GXUS в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и GXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

QEFAGXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-13.90%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-11.46%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-7.31%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-2.85%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.16%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и GXUS

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.09%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEFAGXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.96%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.64%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

17.68%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

14.92%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

14.92%

+1.08%