PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с GMOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с GMOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - QEFA tracks the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD) while GMOI tracks the MSCI World ex USA Value. Both are passively managed. Over the past year, QEFA returned 17.51% vs 37.64% for GMOI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и GMOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и GMO International Value ETF (GMOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 13.97%.

QEFA

1 день
0.64%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.37%
1 год
17.51%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.65%

GMOI

1 день
0.82%
1 месяц
2.57%
С начала года
13.97%
6 месяцев
17.28%
1 год
37.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и GMOI

2026 (YTD)20252024
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		7.48%29.25%-5.07%
GMOI
GMO International Value ETF		13.97%45.64%-4.57%

Correlation

The correlation between QEFA and GMOI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.90

The correlation between QEFA and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

GMO International Value ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с FICSQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с AVIVGMOI с IVLUGMOI с EUFNGMOI с EWJVGMOI с QLTIGMOI с JIVE

Доходность на риск

QEFA vs. GMOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c GMOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAGMOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.88

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.94

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.52

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

17.89

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. GMOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GMOI равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и GMOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAGMOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.88

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.17

-1.74

Просадки

Сравнение просадок QEFA и GMOI

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и GMOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAGMOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-14.67%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-8.36%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.18%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-1.70%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.11%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и GMOI

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и GMO International Value ETF (GMOI) имеют волатильность 3.78% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAGMOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.88%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.29%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

13.15%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.58%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

15.58%

+0.45%

Сравнение комиссий QEFA и GMOI

QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и GMOI

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности GMOI в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOI
GMO International Value ETF		2.40%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.85%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QEFA and GMOI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GMOI has higher volatility (3.88%) compared to QEFA (3.78%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs GMOI's -14.67%.

On 1-year performance, GMOI leads with 37.64% vs 17.51% for QEFA. On fees, QEFA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QEFA has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.64% return vs 17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEFA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.

QEFA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.40% for GMOI.

QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while GMOI tracks MSCI World ex USA Value. They also come from different issuers: State Street and GMO. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.60% for GMOI.

GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и GMOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор