PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с QLTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с QLTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и GMO International Quality ETF (QLTI).

GMOI и QLTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOI и QLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и GMO International Quality ETF (QLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и QLTI

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%
QLTI
GMO International Quality ETF		-5.05%17.12%-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -5.05%.

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.23%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

GMO International Quality ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с AVIVGMOI с VYMIGMOI с JIVE
Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с KEMXQLTI с DWXQLTI с IPOSQLTI с VIDIQLTI с CILQLTI с FDTQLTI с VXUS

Сравнение комиссий GMOI и QLTI

И GMOI, и QLTI имеют комиссию равную 0.60%.

GMOI
GMO International Value ETF
QLTI
GMO International Quality ETF

Доходность на риск

GMOI vs. QLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c QLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIQLTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

0.45

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

0.75

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.10

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

0.57

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

2.06

+14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. QLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа QLTI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и QLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIQLTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.45

+2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.09

+2.09

Корреляция

Корреляция между GMOI и QLTI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и QLTI

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности QLTI в 0.54%

TTM20252024
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%
QLTI
GMO International Quality ETF		0.54%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и QLTI

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, примерно равная максимальной просадке QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и QLTI.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIQLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-14.82%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-13.72%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-10.24%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-3.33%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.79%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и QLTI

Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.81%, в то время как у GMO International Quality ETF (QLTI) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIQLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.24%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.81%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

16.85%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.23%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.23%

-0.46%