PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с IVLU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).

GMOI и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOI и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и IVLU

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		8.93%45.64%-4.57%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		5.44%46.09%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 5.44%.

GMOI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.14%
С начала года
8.93%
6 месяцев
18.31%
1 год
41.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVLU

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.38%
С начала года
5.44%
6 месяцев
14.60%
1 год
37.86%
3 года*
22.22%
5 лет*
14.03%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с EWJVGMOI с VYMIGMOI с AVIVGMOI с JIVEGMOI с LVHI
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Сравнение комиссий GMOI и IVLU

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

GMOI
GMO International Value ETF
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Доходность на риск

GMOI vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIIVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.11

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.80

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

3.19

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.87

12.14

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.45

+1.72

Корреляция

Корреляция между GMOI и IVLU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и IVLU

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности IVLU в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.52%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и IVLU

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и IVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-41.85%

+27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-11.69%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-6.72%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-8.69%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.12%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и IVLU

Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.75%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.09%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.27%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

18.06%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

16.35%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.65%

-1.90%