Сравнение GMOI с EWJV
GMOI (GMO International Value ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past year, GMOI returned 34.97% vs 37.08% for EWJV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и EWJV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMOI показывает доходность 11.64%, а EWJV немного выше – 11.89%.
GMOI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWJV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOI и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 11.64% | 45.64% | -4.48% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 11.89% | 33.96% | 2.72% |
Correlation
The correlation between GMOI and EWJV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between GMOI and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. EWJV — Ранг доходности на риск
GMOI
EWJV
Сравнение GMOI c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOI | EWJV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.53 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 7.45 | +8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOI и EWJV
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и EWJV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -30.05% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -14.74% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -6.57% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -6.18% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.99% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и EWJV
Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 4.02%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.70% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 15.22% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 19.70% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 18.07% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 18.56% | -3.01% |
Сравнение комиссий GMOI и EWJV
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и EWJV
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности EWJV в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 5.08% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and EWJV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWJV has higher volatility (5.70%) compared to GMOI (4.02%). In terms of maximum drawdown, GMOI dropped -14.67% vs EWJV's -30.05%.
On 1-year performance, EWJV leads with 37.08% vs 34.97% for GMOI. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWJV has performed better with a 37.08% return vs 34.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
EWJV has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 2.45% for GMOI.
GMOI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EWJV is Japan Equities. GMOI tracks MSCI World ex USA Value, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.15% for EWJV.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и EWJV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор