PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с EWJV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).

GMOI и EWJV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOI и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и EWJV

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		9.81%33.96%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 9.81%.

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWJV

1 день
2.23%
1 месяц
-3.26%
С начала года
9.81%
6 месяцев
17.40%
1 год
39.02%
3 года*
24.49%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с AVIVGMOI с VYMIGMOI с JIVEGMOI с LVHI
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Сравнение комиссий GMOI и EWJV

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

GMOI
GMO International Value ETF
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF

Доходность на риск

GMOI vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIEWJVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.81

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.49

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.60

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

9.55

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа EWJV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.81

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.67

+1.51

Корреляция

Корреляция между GMOI и EWJV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и EWJV

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности EWJV в 4.88%

TTM2025202420232022202120202019
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.88%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и EWJV

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и EWJV.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-30.05%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-14.74%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-8.30%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.17%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.01%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и EWJV

Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.81%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

8.04%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

14.38%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

21.67%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.92%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.51%

-2.74%