PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с FIDZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с FIDZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and FIDZX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z) are both funds - FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index, while FIDZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FICS returned 4.92%/yr vs 7.37%/yr for FIDZX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICS charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for FIDZX.

Доходность

Сравнение доходности FICS и FIDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у FIDZX с доходностью 10.20%.

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

FIDZX

1 день
1.10%
1 месяц
5.87%
С начала года
10.20%
6 месяцев
12.67%
1 год
13.92%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и FIDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		10.20%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%2.57%

Correlation

The correlation between FICS and FIDZX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.79

The correlation between FICS and FIDZX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FICS и FIDZX

Секторы
FICS
FIDZX

Финансовые услуги

28.5%
29.4%

Промышленность

27.8%
33.4%

Потребительский защитный сектор

14.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
2.9%

Здравоохранение

9.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.5%

Сырьевые материалы

4.0%
6.6%

Энергетика

3.1%
1.5%

Технологии

1.8%
20.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

FICS
28.5%
FIDZX
29.4%

Промышленность

FICS
27.8%
FIDZX
33.4%

Потребительский защитный сектор

FICS
14.2%
FIDZX
3.4%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.0%
FIDZX
2.9%

Здравоохранение

FICS
9.7%
FIDZX
1.5%

Коммуникационные услуги

FICS
4.0%
FIDZX
1.5%

Сырьевые материалы

FICS
4.0%
FIDZX
6.6%

Энергетика

FICS
3.1%
FIDZX
1.5%

Технологии

FICS
1.8%
FIDZX
20.7%

Недвижимость

FICS

-

FIDZX

-

Коммунальные услуги

FICS

-

FIDZX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVVFICS с SPLV
Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с FZAJXFIDZX с DOXFXFIDZX с FDTFIDZX с BUFIXFIDZX с FXAIXFIDZX с FZAHX

Доходность на риск

FICS vs. FIDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c FIDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSFIDZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.80

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.24

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.95

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

3.60

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. FIDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FIDZX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и FIDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSFIDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.62

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FICS и FIDZX

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки FIDZX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и FIDZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSFIDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-37.17%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-14.44%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-16.24%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-37.17%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

0.00%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-7.54%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.79%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и FIDZX

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSFIDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.60%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

15.07%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

17.20%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

18.80%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.33%

-1.39%

Сравнение комиссий FICS и FIDZX

FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FIDZX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и FIDZX

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FIDZX в 5.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		5.05%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%

Часто задаваемые вопросы

FICS and FIDZX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDZX has higher volatility (6.60%) compared to FICS (4.53%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs FIDZX's -37.17%.

FIDZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и FIDZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор