PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с OAIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с OAIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and OAIM (OneAscent International Equity ETF) are both exchange-traded funds - FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index, while OAIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Oneascent. FICS is passively managed, while OAIM is actively managed. Over the past 3 years, FICS returned 9.67%/yr vs 18.28%/yr for OAIM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICS charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for OAIM.

Доходность

Сравнение доходности FICS и OAIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и OneAscent International Equity ETF (OAIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у OAIM с доходностью 13.99%.

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

OAIM

1 день
-0.55%
1 месяц
3.26%
С начала года
13.99%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.84%
3 года*
18.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и OAIM

2026 (YTD)2025202420232022
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%20.44%2.59%18.07%4.87%
OAIM
OneAscent International Equity ETF		13.99%30.12%8.18%16.96%7.91%

Correlation

The correlation between FICS and OAIM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.78

The correlation between FICS and OAIM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FICS и OAIM

Секторы
FICS
OAIM

Финансовые услуги

28.5%
24.4%

Промышленность

27.8%
21.0%

Потребительский защитный сектор

14.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.3%

Здравоохранение

9.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.6%

Сырьевые материалы

4.0%
8.5%

Энергетика

3.1%
10.3%

Технологии

1.8%
11.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Финансовые услуги

FICS
28.5%
OAIM
24.4%

Промышленность

FICS
27.8%
OAIM
21.0%

Потребительский защитный сектор

FICS
14.2%
OAIM
1.6%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.0%
OAIM
6.3%

Здравоохранение

FICS
9.7%
OAIM
1.1%

Коммуникационные услуги

FICS
4.0%
OAIM
5.6%

Сырьевые материалы

FICS
4.0%
OAIM
8.5%

Энергетика

FICS
3.1%
OAIM
10.3%

Технологии

FICS
1.8%
OAIM
11.8%

Недвижимость

FICS

-

OAIM
1.9%

Коммунальные услуги

FICS

-

OAIM
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

OneAscent International Equity ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVVFICS с SPLV
Часто сравнивают с OAIM:
OAIM с OAEMOAIM с OALCOAIM с DWMFOAIM с GRNYOAIM с EFASOAIM с OACPOAIM с FDEV

Доходность на риск

FICS vs. OAIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
OAIM
Ранг доходности на риск OAIM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAIM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAIM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAIM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAIM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c OAIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и OneAscent International Equity ETF (OAIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSOAIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.80

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.49

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.57

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

9.70

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. OAIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа OAIM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и OAIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSOAIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.80

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.25

-0.83

Просадки

Сравнение просадок FICS и OAIM

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки OAIM в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и OAIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSOAIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-14.69%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.88%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-14.69%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-0.94%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-2.80%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.88%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и OAIM

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 4.53%, в то время как у OneAscent International Equity ETF (OAIM) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSOAIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.63%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

13.31%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

15.51%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.87%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.87%

+0.07%

Сравнение комиссий FICS и OAIM

FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии OAIM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и OAIM

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности OAIM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%
OAIM
OneAscent International Equity ETF		0.86%0.98%2.40%1.94%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICS and OAIM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAIM has higher volatility (5.63%) compared to FICS (4.53%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs OAIM's -14.69%.

On 3-year performance, OAIM leads with 18.28% vs 9.67% for FICS. On fees, FICS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FICS has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OAIM has performed better with a 18.28% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FICS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for OAIM.

FICS has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.86% for OAIM.

FICS is categorized as Global Equities, while OAIM is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: First Trust and Oneascent. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.95% for OAIM.

OAIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и OAIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор