PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FICS с OAIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с OAIM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and OAIM (OneAscent International Equity ETF) are both exchange-traded funds - FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index, while OAIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Oneascent. FICS is passively managed, while OAIM is actively managed. Over the past 3 years, FICS returned 13.01%/yr vs 17.21%/yr for OAIM. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FICS charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for OAIM.

Доходность

Сравнение доходности FICS и OAIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и OneAscent International Equity ETF (OAIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у OAIM с доходностью 14.12%.

FICS

1 день
0.40%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
6.62%
С начала года
9.16%
1 год
14.34%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
Всё время*
8.38%

OAIM

1 день
0.03%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
7.13%
С начала года
14.12%
1 год
23.89%
3 года*
17.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FICS

First Trust International Developed Capital Strength ETF
$468.57K$442.55K$901.74K

OAIM

OneAscent International Equity ETF
$831.83K$1.04M$1.08M

Сравнение доходности по годам FICS и OAIM

2026 (YTD)2025202420232022
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		9.16%20.44%2.59%18.07%4.04%
OAIM
OneAscent International Equity ETF		14.12%30.12%8.18%16.96%7.50%

Correlation

The correlation between FICS and OAIM is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.76

The correlation between FICS and OAIM shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FICS и OAIM

Секторы
FICS
OAIM

Финансовые услуги

29.0%
24.8%

Промышленность

27.7%
16.4%

Потребительский защитный сектор

13.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.7%

Здравоохранение

9.6%
1.1%

Сырьевые материалы

4.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.3%

Энергетика

3.1%
8.3%

Технологии

1.7%
19.5%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Финансовые услуги

FICS
29.0%
OAIM
24.8%

Промышленность

FICS
27.7%
OAIM
16.4%

Потребительский защитный сектор

FICS
13.8%
OAIM
2.2%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.5%
OAIM
7.7%

Здравоохранение

FICS
9.6%
OAIM
1.1%

Сырьевые материалы

FICS
4.1%
OAIM
7.7%

Коммуникационные услуги

FICS
3.6%
OAIM
4.3%

Энергетика

FICS
3.1%
OAIM
8.3%

Технологии

FICS
1.7%
OAIM
19.5%

Недвижимость

FICS

-

OAIM
4.6%

Коммунальные услуги

FICS

-

OAIM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

OneAscent International Equity ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с FIDZXFICS с VXUSFICS с QINTFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVVFICS с SPLV
Часто сравнивают с OAIM:
OAIM с OAEMOAIM с OALCOAIM с DWMFOAIM с OACPOAIM с GRNYOAIM с EISOAIM с FDEV

Доходность на риск

FICS vs. OAIM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
OAIM
Ранг доходности на риск OAIM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAIM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAIM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAIM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAIM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAIM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FICS c OAIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и OneAscent International Equity ETF (OAIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICSOAIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.32

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.86

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.21

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

7.17

-2.53

FICS vs. OAIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAIM равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и OAIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICS и OAIM

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки OAIM в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и OAIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSOAIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-14.69%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.88%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.14%

-13.20%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.12%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-2.84%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.34%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и OAIM

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 3.68%, в то время как у OneAscent International Equity ETF (OAIM) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSOAIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.71%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

16.47%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

18.24%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

17.36%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.36%

-0.56%

Сравнение комиссий FICS и OAIM

FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии OAIM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и OAIM

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности OAIM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.78%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%
OAIM
OneAscent International Equity ETF		0.86%0.98%2.40%1.94%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICS and OAIM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAIM has higher volatility (6.71%) compared to FICS (3.68%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs OAIM's -14.69%.

On 3-year performance, OAIM leads with 17.21% vs 13.01% for FICS. On fees, FICS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FICS has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OAIM has performed better with a 17.21% return vs 13.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FICS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for OAIM.

FICS has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.86% for OAIM.

FICS is categorized as Global Equities, while OAIM is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: First Trust and Oneascent. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.95% for OAIM.

OAIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и OAIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор