PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с QINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с QINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and QINT (American Century Quality Diversified International ETF) are both exchange-traded funds - FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index, while QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FICS returned 4.92%/yr vs 8.81%/yr for QINT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FICS charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for QINT.

Доходность

Сравнение доходности FICS и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у QINT с доходностью 9.42%.

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

QINT

1 день
-0.76%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.73%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и QINT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		9.42%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%1.66%

Correlation

The correlation between FICS and QINT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between FICS and QINT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FICS и QINT

Секторы
FICS
QINT

Финансовые услуги

28.5%
19.8%

Промышленность

27.8%
19.0%

Потребительский защитный сектор

14.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.6%

Здравоохранение

9.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.4%

Сырьевые материалы

4.0%
9.4%

Энергетика

3.1%
6.4%

Технологии

1.8%
8.9%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

FICS
28.5%
QINT
19.8%

Промышленность

FICS
27.8%
QINT
19.0%

Потребительский защитный сектор

FICS
14.2%
QINT
5.8%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.0%
QINT
13.6%

Здравоохранение

FICS
9.7%
QINT
10.2%

Коммуникационные услуги

FICS
4.0%
QINT
4.4%

Сырьевые материалы

FICS
4.0%
QINT
9.4%

Энергетика

FICS
3.1%
QINT
6.4%

Технологии

FICS
1.8%
QINT
8.9%

Недвижимость

FICS

-

QINT
1.0%

Коммунальные услуги

FICS

-

QINT
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVVFICS с SPLV
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBINQINT с LVHI

Доходность на риск

FICS vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSQINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.74

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.47

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.26

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

9.14

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа QINT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSQINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.74

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FICS и QINT

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и QINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-33.86%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.41%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-13.56%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-33.86%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-0.95%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-7.55%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.82%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и QINT

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 4.53%, в то время как у American Century Quality Diversified International ETF (QINT) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.84%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.35%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

14.84%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.22%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.06%

-1.12%

Сравнение комиссий FICS и QINT

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QINT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и QINT

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности QINT в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.50%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

FICS and QINT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QINT has higher volatility (4.84%) compared to FICS (4.53%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs QINT's -33.86%.

On 5-year performance, QINT leads with 8.81% vs 4.92% for FICS. On fees, QINT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FICS has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QINT has performed better with a 8.81% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QINT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.

QINT has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.96% for FICS.

FICS is categorized as Global Equities, while QINT is Foreign Large Cap Equities. FICS tracks The International Developed Capital Strength Index, while QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and American Century. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.39% for QINT.

QINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и QINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор