PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FICS с QINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с QINT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and QINT (American Century Quality Diversified International ETF) are both exchange-traded funds - FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index, while QINT is a Quality Factor fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FICS returned 5.61%/yr vs 9.98%/yr for QINT. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FICS charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for QINT.

Доходность

Сравнение доходности FICS и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у QINT с доходностью 13.89%.

FICS

1 день
0.40%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
6.62%
С начала года
9.16%
1 год
14.34%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
Всё время*
8.38%

QINT

1 день
0.18%
1 месяц
2.27%
6 месяцев
7.01%
С начала года
13.89%
1 год
26.99%
3 года*
21.12%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FICS

First Trust International Developed Capital Strength ETF
$468.57K$442.55K$901.74K

QINT

American Century Quality Diversified International ETF
$2.15M$2.90M$3.28M

Сравнение доходности по годам FICS и QINT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		9.16%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.47%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		13.89%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%2.03%

Correlation

The correlation between FICS and QINT is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between FICS and QINT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FICS и QINT

Секторы
FICS
QINT

Финансовые услуги

29.0%
20.6%

Промышленность

27.7%
18.6%

Потребительский защитный сектор

13.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
15.2%

Здравоохранение

9.6%
10.4%

Сырьевые материалы

4.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.9%

Энергетика

3.1%
5.3%

Технологии

1.7%
9.9%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

FICS
29.0%
QINT
20.6%

Промышленность

FICS
27.7%
QINT
18.6%

Потребительский защитный сектор

FICS
13.8%
QINT
5.5%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.5%
QINT
15.2%

Здравоохранение

FICS
9.6%
QINT
10.4%

Сырьевые материалы

FICS
4.1%
QINT
8.3%

Коммуникационные услуги

FICS
3.6%
QINT
3.9%

Энергетика

FICS
3.1%
QINT
5.3%

Технологии

FICS
1.7%
QINT
9.9%

Недвижимость

FICS

-

QINT
0.8%

Коммунальные услуги

FICS

-

QINT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с FIDZXFICS с VXUSFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVVFICS с SPLV
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBINQINT с LVHI

Доходность на риск

FICS vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FICS c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICSQINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.74

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.48

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.37

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

9.60

-4.96

FICS vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QINT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICS и QINT

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и QINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-33.86%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.41%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.14%

-13.56%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-33.86%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.41%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.82%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и QINT

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 3.68%, в то время как у American Century Quality Diversified International ETF (QINT) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.41%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

13.53%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.58%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

16.37%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

18.03%

-1.23%

Сравнение комиссий FICS и QINT

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QINT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и QINT

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности QINT в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.78%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.39%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

FICS and QINT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QINT has higher volatility (4.41%) compared to FICS (3.68%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs QINT's -33.86%.

On 5-year performance, QINT leads with 9.98% vs 5.61% for FICS. On fees, QINT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FICS has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QINT has performed better with a 9.98% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QINT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.

QINT has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.78% for FICS.

FICS is categorized as Global Equities, while QINT is Quality Factor. FICS tracks The International Developed Capital Strength Index, while QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and American Century. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.39% for QINT.

QINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и QINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор