Сравнение FICS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FICS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICS или IVV.
Основные характеристики
| FICS | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.75% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 18.91% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.84% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 8.35 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 12.31% |
| Макс. просадка | -29.16% | -55.25% |
| Текущая просадка | -5.98% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FICS и IVV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FICS и IVV
С начала года, FICS показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и IVV
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FICS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и IVV
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 1.57% | 1.02% | 1.89% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и IVV
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и IVV
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.