Сравнение FICS с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
FICS и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FICS и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -0.88% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
FICS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и SPLV
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
FICS vs. SPLV — Ранг доходности на риск
FICS
SPLV
Сравнение FICS c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.02 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.12 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.03 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 0.09 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FICS и SPLV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и SPLV
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 1.99% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и SPLV
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -36.26% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -8.88% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -17.26% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -5.14% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -3.54% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.89% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и SPLV
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.08% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 6.84% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 12.68% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 12.43% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.35% | +1.54% |