PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с SPLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FICS returned 4.92%/yr vs 5.33%/yr for SPLV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICS charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности FICS и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 1.32%.

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.08%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.06%
1 год
-0.03%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		1.32%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%1.00%

Correlation

The correlation between FICS and SPLV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.51

The correlation between FICS and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FICS и SPLV

Секторы
FICS
SPLV

Финансовые услуги

28.5%
16.6%

Промышленность

27.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

14.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.7%

Здравоохранение

9.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.9%

Сырьевые материалы

4.0%
2.0%

Энергетика

3.1%
0.9%

Технологии

1.8%
4.6%

Недвижимость

-

14.8%

Коммунальные услуги

-

26.8%

Финансовые услуги

FICS
28.5%
SPLV
16.6%

Промышленность

FICS
27.8%
SPLV
10.1%

Потребительский защитный сектор

FICS
14.2%
SPLV
10.8%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.0%
SPLV
5.7%

Здравоохранение

FICS
9.7%
SPLV
6.8%

Коммуникационные услуги

FICS
4.0%
SPLV
0.9%

Сырьевые материалы

FICS
4.0%
SPLV
2.0%

Энергетика

FICS
3.1%
SPLV
0.9%

Технологии

FICS
1.8%
SPLV
4.6%

Недвижимость

FICS

-

SPLV
14.8%

Коммунальные услуги

FICS

-

SPLV
26.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVV
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

FICS vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.00

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.06

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.00

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

-0.01

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.00

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FICS и SPLV

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-36.26%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-7.41%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-9.64%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-17.26%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.91%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.55%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.05%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и SPLV

First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.97%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

6.78%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

9.78%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

12.45%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.36%

+1.58%

Сравнение комиссий FICS и SPLV

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и SPLV

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SPLV в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.22%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

FICS and SPLV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICS has higher volatility (4.53%) compared to SPLV (2.97%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs SPLV's -36.26%.

On 5-year performance, SPLV leads with 5.33% vs 4.92% for FICS. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPLV has performed better with a 5.33% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.

SPLV has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.96% for FICS.

FICS is categorized as Global Equities, while SPLV is S&P 500. FICS tracks The International Developed Capital Strength Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.25% for SPLV.

FICS currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор