- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 15 дек. 2020 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- The International Developed Capital Strength Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Активы под управлением
- $214M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции FICS — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FICS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,271.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) показал доход в 0.83% с начала года и 3.46% за последние 12 месяцев.
First Trust International Developed Capital Strength ETF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FICS по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FICS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 2 мая 2022 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88% | 4.97% | -7.64% | 3.84% | 1.28% | -1.98% | 0.83% | ||||||
| 2025 | 4.34% | 2.58% | 1.22% | 5.49% | 3.09% | -0.03% | -3.31% | 1.57% | -1.07% | 0.40% | 2.13% | 2.65% | 20.44% |
| 2024 | -0.19% | 2.72% | 1.28% | -4.82% | 5.29% | -1.50% | 2.81% | 4.52% | 2.27% | -5.58% | 0.51% | -4.03% | 2.59% |
| 2023 | 7.61% | -4.21% | 5.86% | 2.90% | -3.33% | 4.19% | 0.45% | -2.81% | -4.95% | -1.86% | 7.97% | 6.18% | 18.07% |
| 2022 | -8.05% | -3.53% | 2.27% | -0.68% | -6.08% | -7.06% | 6.53% | -7.05% | -7.33% | 4.65% | 10.08% | -3.15% | -19.47% |
| 2021 | -1.36% | -0.02% | 3.48% | 4.47% | 4.11% | 1.47% | 2.68% | 2.05% | -5.65% | 4.34% | -2.15% | 5.36% | 19.78% |
Метрики бенчмарка
First Trust International Developed Capital Strength ETF has an annualized alpha of -0.56%, beta of 0.61, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2020.
- This ETF participated in 82.95% of S&P 500 Index downside but only 62.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.36 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.56%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 62.24%
- Участие в снижении
- 82.95%
Комиссия
Комиссия FICS составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FICS имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FICS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.93 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 13.52 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust International Developed Capital Strength ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.74 | $0.68 | $0.34 | $0.55 | $0.46 |
Дивидендный доход | 1.96% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust International Developed Capital Strength ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.55 |
| 2021 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust International Developed Capital Strength ETF показал максимальную просадку в 29.16%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 425 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust International Developed Capital Strength ETF составляет 4.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -29.16%сент. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 8mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.14%апр. 2025 г. | 28d | 15d | 1mo 13dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.88%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.32%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -7.83%окт. 2021 г. | 28d | 2mo 23d | 3mo 21dсент. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| FICS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -56.78% | +27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.10% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -18.90% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -25.43% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -0.74% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -10.72% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.97% | +1.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FICS
Добавьте First Trust International Developed Capital Strength ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FICS