Сравнение QEFA с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
QEFA и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.98% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 5.20% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции QEFA превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 8.76% против 7.63% соответственно.
QEFA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.76%
DWX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и DWX
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
QEFA vs. DWX — Ранг доходности на риск
QEFA
DWX
Сравнение QEFA c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.99 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.62 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.91 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 10.91 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.99 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.12 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и DWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и DWX
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности DWX в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.01% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.24% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и DWX
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -66.86% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -8.59% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -26.96% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -36.05% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.05% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -14.22% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.29% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и DWX
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.07% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.13% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 12.53% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 12.13% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.20% | +0.80% |