PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. QDVO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, QDVO returned 26.60% vs 28.59% for JEPQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVO показывает доходность 9.91%, а JEPQ немного ниже – 9.42%.

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и JEPQ

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%10.37%

Correlation

The correlation between QDVO and JEPQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between QDVO and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и JEPQ

Секторы
QDVO
JEPQ

Технологии

50.6%
54.0%

Коммуникационные услуги

16.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.1%

Здравоохранение

4.6%
4.4%

Финансовые услуги

4.1%
0.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Промышленность

1.7%
3.1%

Энергетика

0.8%
0.4%

Коммунальные услуги

0.7%
1.3%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

QDVO
50.6%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

QDVO
4.6%
JEPQ
4.4%

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
JEPQ
1.0%

Промышленность

QDVO
1.7%
JEPQ
3.1%

Энергетика

QDVO
0.8%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

QDVO

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHGQDVO с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QDVO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.45

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.25

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.26

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

15.99

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.00

+0.41

Просадки

Сравнение просадок QDVO и JEPQ

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-20.07%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.82%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.21%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.42%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.79%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и JEPQ

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.28%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.06%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

11.72%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

16.60%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

16.60%

+0.82%

Сравнение комиссий QDVO и JEPQ

QDVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и JEPQ

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что сопоставимо с доходностью JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and JEPQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (2.86%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 26.60% for QDVO. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 10.08% for JEPQ.

QDVO is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор