PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

QDVO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и JEPQ

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHGQDVO с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий QDVO и JEPQ

QDVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.09

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.66

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.82

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

8.93

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.09

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.84

+0.08

Корреляция

Корреляция между QDVO и JEPQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и JEPQ

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что сопоставимо с доходностью JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и JEPQ

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-20.07%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.58%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.89%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.55%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.36%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и JEPQ

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.38%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.08%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.52%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

18.54%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

16.91%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.91%

+1.10%