PortfoliosLab logo
Сравнение QDVO с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDVO и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности QDVO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

QDVO:

22.59%

JEPQ:

20.30%

Макс. просадка

QDVO:

-17.75%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

QDVO:

-1.31%

JEPQ:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -2.97%.


QDVO

С начала года

2.25%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

2.24%

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-2.97%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-2.54%

1 год

8.58%

3 года

14.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify CWP Growth & Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий QDVO и JEPQ

QDVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDVO и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QDVO

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDVO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и JEPQ

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности JEPQ в 11.27%


TTM202420232022
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
6.91%2.78%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.27%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и JEPQ

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и JEPQ.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и JEPQ


Загрузка...