PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с JEPQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

QDVO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и JEPQ

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-5.75%20.16%11.80%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-2.87%15.18%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -2.87%.

QDVO

1 день
3.02%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-3.27%
1 год
20.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
3.25%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.82%
3 года*
19.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHGQDVO с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий QDVO и JEPQ

QDVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.64

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.70

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

8.45

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.82

+0.07

Корреляция

Корреляция между QDVO и JEPQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и JEPQ

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности JEPQ в 11.10%

TTM2025202420232022
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.26%9.92%2.79%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.10%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и JEPQ

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-20.07%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.58%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-5.85%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.55%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.34%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и JEPQ

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.31%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.02%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.47%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

18.52%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

16.91%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.91%

+1.11%