PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QDVO is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, QDVO returned 26.60% vs 40.74% for QQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и QQQ

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%7.99%

Correlation

The correlation between QDVO and QQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between QDVO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и QQQ

Секторы
QDVO
QQQ

Технологии

50.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.7%

Здравоохранение

4.6%
4.2%

Финансовые услуги

4.1%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Промышленность

1.7%
2.8%

Энергетика

0.8%
0.6%

Коммунальные услуги

0.7%
1.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

QDVO
50.6%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

QDVO
4.6%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
QQQ
1.1%

Промышленность

QDVO
1.7%
QQQ
2.8%

Энергетика

QDVO
0.8%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
QQQ
1.4%

Недвижимость

QDVO

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHGQDVO с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

QDVO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.57

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.37

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.42

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

13.14

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.41

+1.01

Просадки

Сравнение просадок QDVO и QQQ

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-82.97%

+65.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.96%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.74%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-32.78%

+30.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.11%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и QQQ

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 2.86%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.51%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.10%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

15.94%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

22.37%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

22.29%

-4.87%

Сравнение комиссий QDVO и QQQ

QDVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и QQQ

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and QQQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 40.74% vs 26.60% for QDVO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 40.74% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 0.38% for QQQ.

QDVO is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор