PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с GPIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 19.25% vs 30.14% for GPIQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.52%.

QDVO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.88%
С начала года
5.23%
6 месяцев
3.94%
1 год
19.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
14.52%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и GPIQ

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		5.23%20.16%9.76%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.52%19.77%7.34%

Correlation

The correlation between QDVO and GPIQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between QDVO and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и GPIQ

Секторы
QDVO
GPIQ

Технологии

50.4%
58.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.4%

Здравоохранение

4.9%
3.6%

Финансовые услуги

3.8%
0.2%

Промышленность

2.9%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Энергетика

0.9%
0.5%

Коммунальные услуги

0.4%
1.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

QDVO
50.4%
GPIQ
58.7%

Коммуникационные услуги

QDVO
15.4%
GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.9%
GPIQ
11.6%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.2%
GPIQ
6.4%

Здравоохранение

QDVO
4.9%
GPIQ
3.6%

Финансовые услуги

QDVO
3.8%
GPIQ
0.2%

Промышленность

QDVO
2.9%
GPIQ
2.6%

Сырьевые материалы

QDVO
2.2%
GPIQ
1.0%

Энергетика

QDVO
0.9%
GPIQ
0.5%

Коммунальные услуги

QDVO
0.4%
GPIQ
1.3%

Недвижимость

QDVO

-

GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPYQDVO с VOO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQMGPIQ с VOO

Доходность на риск

QDVO vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVOGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.00

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.65

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.18

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

13.36

-6.06

QDVO vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVO и GPIQ

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-21.06%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.51%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-3.49%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.27%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.26%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и GPIQ

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 4.47%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.77%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.48%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

15.16%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.86%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

17.86%

-0.34%

Сравнение комиссий QDVO и GPIQ

QDVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и GPIQ

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности GPIQ в 9.63%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.63%9.81%9.18%1.74%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.56%9.92%2.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QDVO and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (7.77%) compared to QDVO (4.47%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 30.14% vs 19.25% for QDVO. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.14% return vs 19.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.56%, compared with 9.63% for GPIQ.

QDVO is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор