Сравнение QDVO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
QDVO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVO и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVO и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -5.75% | 20.16% | 11.80% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -10.59% | 17.50% | 10.54% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.59%.
QDVO
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVO и SCHG
QDVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
QDVO vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QDVO
SCHG
Сравнение QDVO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVO | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.75 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.23 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.03 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 3.54 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.75 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между QDVO и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и SCHG
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.26% | 9.92% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QDVO и SCHG
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -34.59% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -16.41% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -13.34% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -5.22% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.78% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и SCHG
Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.31%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.67% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 12.51% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 22.43% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 22.32% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 21.51% | -3.49% |