PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDVO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDVO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и SCHG


2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-5.75%20.16%11.80%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-10.59%17.50%10.54%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.59%.


QDVO

1 день
3.02%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-3.27%
1 год
20.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify CWP Growth & Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий QDVO и SCHG

QDVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

QDVO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDVOSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.75

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.23

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.03

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

3.54

+4.26

QDVO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDVOSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.75

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.79

+0.10

Корреляция

Корреляция между QDVO и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и SCHG

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
11.26%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и SCHG

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


QDVOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-34.59%

+16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-16.41%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-13.34%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-5.22%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.78%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и SCHG

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.31%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDVOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.67%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.51%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

22.43%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

22.32%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

21.51%

-3.49%