PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. QDVO is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, QDVO returned 26.60% vs 28.62% for VOO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и VOO

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%6.08%

Correlation

The correlation between QDVO and VOO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between QDVO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и VOO

Секторы
QDVO
VOO

Технологии

50.6%
35.7%

Коммуникационные услуги

16.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.9%

Здравоохранение

4.6%
8.5%

Финансовые услуги

4.1%
11.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Промышленность

1.7%
8.3%

Энергетика

0.8%
3.5%

Коммунальные услуги

0.7%
2.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

QDVO
50.6%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
VOO
4.9%

Здравоохранение

QDVO
4.6%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
VOO
1.8%

Промышленность

QDVO
1.7%
VOO
8.3%

Энергетика

QDVO
0.8%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
VOO
2.4%

Недвижимость

QDVO

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QDVO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.44

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.31

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.23

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

15.03

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.89

+0.53

Просадки

Сравнение просадок QDVO и VOO

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-33.99%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.90%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.32%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.69%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.91%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и VOO

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.86% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.78%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.90%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

11.80%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

16.81%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

18.00%

-0.58%

Сравнение комиссий QDVO и VOO

QDVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и VOO

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and VOO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (2.86%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.62% vs 26.60% for QDVO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.62% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 1.02% for VOO.

QDVO is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор