PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с QQQI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QDVO и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и QQQI

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-5.75%20.16%11.80%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-4.41%18.62%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -4.41%.

QDVO

1 день
3.02%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-3.27%
1 год
20.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
3.26%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-1.61%
1 год
20.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHGQDVO с VOO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий QDVO и QQQI

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.65

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.82

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

8.28

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.06

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.88

+0.01

Корреляция

Корреляция между QDVO и QQQI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и QQQI

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности QQQI в 15.05%

TTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.26%9.92%2.79%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		15.05%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и QQQI

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-20.00%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.46%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-6.66%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.31%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.52%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и QQQI

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.31%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.11%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

11.18%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

19.70%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

17.49%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.49%

+0.53%