PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDVO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с QQQI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 18.40% vs 20.73% for QQQI. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.59%.

QDVO

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.07%
С начала года
9.69%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.83%

QQQI

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
11.70%
С начала года
10.59%
1 год
20.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QDVO

Amplify CWP Growth & Income ETF
$7.44M$7.21M$8.63M

QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
$342.16M$332.30M$356.75M

Сравнение доходности по годам QDVO и QQQI

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.69%20.16%9.76%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.59%18.62%7.55%

Correlation

The correlation between QDVO and QQQI is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between QDVO and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и QQQI

Секторы
QDVO
QQQI

Технологии

50.7%
59.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
12.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.5%

Здравоохранение

6.0%
3.7%

Финансовые услуги

3.7%
0.2%

Промышленность

3.3%
4.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

0.5%
1.2%

Энергетика

0.5%
0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

QDVO
50.7%
QQQI
59.9%

Коммуникационные услуги

QDVO
14.3%
QQQI
12.1%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.4%
QQQI
10.0%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.5%
QQQI
6.5%

Здравоохранение

QDVO
6.0%
QQQI
3.7%

Финансовые услуги

QDVO
3.7%
QQQI
0.2%

Промышленность

QDVO
3.3%
QQQI
4.3%

Сырьевые материалы

QDVO
2.2%
QQQI
1.1%

Коммунальные услуги

QDVO
0.5%
QQQI
1.2%

Энергетика

QDVO
0.5%
QQQI
0.5%

Недвижимость

QDVO

-

QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPYQDVO с VOO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ

Доходность на риск

QDVO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QDVO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVOQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.27

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.78

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.17

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

7.73

-1.34

QDVO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVO и QQQI

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-20.00%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.61%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.67%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.28%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.69%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и QQQI

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 4.86%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.77%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

13.84%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

16.43%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.80%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.80%

-0.36%

Сравнение комиссий QDVO и QQQI

QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и QQQI

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что меньше доходности QQQI в 13.90%

ПозицияTTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.63%9.92%2.79%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.90%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QDVO and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.77%) compared to QDVO (4.86%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 20.73% vs 18.40% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.73% return vs 18.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.90%, compared with 10.63% for QDVO.

QDVO is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.68% for QQQI.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор