PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с QQQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QDVO и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и QQQI

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.65%20.16%11.80%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.32%.

QDVO

1 день
0.30%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.17%
1 год
20.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHGQDVO с VOO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий QDVO и QQQI

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.64

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.88

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

8.37

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.06

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.91

+0.02

Корреляция

Корреляция между QDVO и QQQI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и QQQI

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что меньше доходности QQQI в 14.88%

TTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.13%9.92%2.79%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и QQQI

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-20.00%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.61%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.59%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.32%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.57%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и QQQI

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.28%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.04%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

11.22%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

19.71%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

17.47%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.47%

+0.52%