PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с DIVO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

QDVO и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и DIVO

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-5.75%20.16%11.80%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.01%17.40%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.01%.

QDVO

1 день
3.02%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-3.27%
1 год
20.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
1.93%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.92%
1 год
17.49%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHGQDVO с VOO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRODIVO с CGDV

Сравнение комиссий QDVO и DIVO

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVODIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.96

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.03

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

9.67

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVODIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.83

+0.06

Корреляция

Корреляция между QDVO и DIVO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и DIVO

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности DIVO в 6.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.26%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.49%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и DIVO

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVODIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-30.04%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-9.21%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-4.13%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.62%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.93%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и DIVO

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVODIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.57%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.01%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

13.17%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

11.93%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

14.93%

+3.09%